我国股指期货与股市波动的关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 股指期货与股市波动关系的理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第18-22页 |
| 2.1.1 股指期货的基本概念 | 第18页 |
| 2.1.2 股指期货的产生与发展 | 第18-19页 |
| 2.1.3 股指期货的功能与作用 | 第19-21页 |
| 2.1.4 股指期货的风险 | 第21-22页 |
| 2.2 股票市场概述 | 第22-25页 |
| 2.2.1 股票市场的基本概念 | 第22-23页 |
| 2.2.2 股票的交易价格 | 第23-24页 |
| 2.2.3 股票价格指数 | 第24-25页 |
| 2.3 股指期货与股市波动的关系 | 第25-28页 |
| 2.3.1 股市波动性 | 第25页 |
| 2.3.2 股指期货定价理论 | 第25-26页 |
| 2.3.3 股指期货与股市波动关系理论 | 第26-28页 |
| 第3章 我国股指期货与股市波动的现状 | 第28-40页 |
| 3.1 我国股指期货的现状 | 第28-35页 |
| 3.1.1 沪深300股指期货简介 | 第28-30页 |
| 3.1.2 沪深300股指期货的变动 | 第30-35页 |
| 3.2 我国股票市场波动分析 | 第35-40页 |
| 3.2.1 我国股票市场总体情况 | 第35-36页 |
| 3.2.2 沪深300指数的变动 | 第36-40页 |
| 第4章 我国股指期货与股票市场波动关系的实证分析 | 第40-68页 |
| 4.1 股指期货与股票市场的关联性分析 | 第40-49页 |
| 4.1.1 指标的选择与处理 | 第40-41页 |
| 4.1.2 描述性分析 | 第41-43页 |
| 4.1.3 格兰杰因果关系分析 | 第43-46页 |
| 4.1.4 误差修正模型 | 第46-49页 |
| 4.2 股指期货的推出对股票市场波动性影响的测度 | 第49-62页 |
| 4.2.1 研究方法 | 第49-52页 |
| 4.2.2 指标的选择与处理 | 第52-55页 |
| 4.2.3 EGARCH模型 | 第55-62页 |
| 4.3 股指期货的严格管制对股市波动性影响的计算 | 第62-67页 |
| 4.3.1 指标的选择与处理 | 第62-64页 |
| 4.3.2 EGARCH模型 | 第64-67页 |
| 4.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 第5章 结论与建议 | 第68-71页 |
| 5.1 结论 | 第68-69页 |
| 5.2 建议 | 第69-70页 |
| 5.3 展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第77页 |
