| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1．1 对期权定价已有工作的简述 | 第8-12页 |
| 1．2 期权定价理论的近期发展 | 第12-14页 |
| 2 随机分析的有关理论 | 第14-27页 |
| 2．1 鞅论基础 | 第14-20页 |
| 2．2 布朗运动 | 第20-21页 |
| 2．3 It(?)随机积分It(?)公式与Girsanov定理 | 第21-27页 |
| 3．金融市场的有关理论 | 第27-44页 |
| 3．1 金融市场的基本概念 | 第28-32页 |
| 3．2 欧式债权定价的一般原理 | 第32-34页 |
| 3．3 推导Black-Scholes公式的鞅方法和原始方法 | 第34-44页 |
| 4．带有汇率的期权定价 | 第44-49页 |
| 4．1 带有汇率的期权与汇率过程 | 第45页 |
| 4．2 带有汇率期权的定价 | 第45-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第54页 |