| 中文摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第12-13页 |
| 1.3 可能创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 实验研究法 | 第14页 |
| 2.1.2 相对分析法 | 第14-15页 |
| 2.1.3 时间序列法 | 第15-16页 |
| 2.1.4 前后比较法 | 第16-17页 |
| 2.2 研究综述评论 | 第17-18页 |
| 第3章 股指期货及波动性相关理论 | 第18-25页 |
| 3.1 股指期货介绍 | 第18-19页 |
| 3.2 股指期货影响现货市场波动性的机理分析 | 第19-20页 |
| 3.3 波动性的界定及度量 | 第20-21页 |
| 3.4 实证模型框架 | 第21-25页 |
| 第4章 沪深300指数期货影响现货市场波动性的实证分析 | 第25-41页 |
| 4.1 数据的处理 | 第25-26页 |
| 4.2 波动性特征 | 第26-27页 |
| 4.3 描述性统计特征 | 第27-31页 |
| 4.4 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.5 线性相关性消除 | 第32-34页 |
| 4.6 异方差性检验 | 第34-35页 |
| 4.7 格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| 4.8 ARMA-GARCH模型分析 | 第36-39页 |
| 4.9 ARMA-TARCH模型分析 | 第39-41页 |
| 第5章 股指期货影响本轮市场下跌的实例分析 | 第41-47页 |
| 5.1 计量角度分析 | 第41-43页 |
| 5.2 股指期货市场与现货市场的互相作用 | 第43-44页 |
| 5.3 中金所针对股指期货的限制措施 | 第44-45页 |
| 5.4 市场下跌的其它原因 | 第45-47页 |
| 第6章 结论及建议 | 第47-52页 |
| 6.1 发展股指期货市场的统计性结论 | 第47-50页 |
| 6.2 完善股指期货市场的措施 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况隶 | 第56页 |