| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-18页 |
| 一、研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 二、国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 三、研究思路和主要内容 | 第15-18页 |
| 第一章 Cox模型和变量选择方法的理论基础 | 第18-29页 |
| 第一节 生存分析概述 | 第18-22页 |
| 一、生存分析的基本概念 | 第18-19页 |
| 二、生存分析的基本函数 | 第19-20页 |
| 三、生存分析的基本模型 | 第20-21页 |
| 四、Cox比例风险模型 | 第21-22页 |
| 第二节 变量选择方法 | 第22-26页 |
| 一、Lasso方法 | 第22-24页 |
| 二、Adaptive Lasso方法 | 第24-25页 |
| 三、Elastic Net方法 | 第25-26页 |
| 第三节 Lasso方法的求解算法及参数寻优方法 | 第26-29页 |
| 一、坐标下降算法 | 第26-27页 |
| 二、交叉验证方法 | 第27-29页 |
| 第二章 Lasso方法和Elastic Net方法的模拟研究 | 第29-33页 |
| 第一节 变量不相关情况下的数值模拟 | 第29-31页 |
| 一、模拟说明 | 第29页 |
| 二、结果分析 | 第29-31页 |
| 第二节 变量相关情况下的数值模拟 | 第31-33页 |
| 一、模拟说明 | 第31页 |
| 二、结果分析 | 第31-33页 |
| 第三章 基于变量选择方法的股市实证研究 | 第33-46页 |
| 第一节 数据处理及相关分析 | 第33-37页 |
| 一、股票生存期的定义 | 第33页 |
| 二、协变量的选择 | 第33-35页 |
| 三、协变量相关分析 | 第35-37页 |
| 四、协变量描述性统计分析 | 第37页 |
| 第二节 基于Cox模型与变量选择方法的股市实证分析 | 第37-46页 |
| 一、Cox逐步回归模型 | 第37-40页 |
| 二、Lasso方法的实证分析 | 第40-42页 |
| 三、Elastic Net方法的实证分析 | 第42-44页 |
| 四、三种方法的对比分析 | 第44-46页 |
| 结论和展望 | 第46-47页 |
| 一、研究结论 | 第46页 |
| 二、研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |