| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题背景意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 期货与现货市场价格关系的文献研究 | 第9-11页 |
| 1.2.2 期货对现货市场波动影响的文献研究 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法和本文框架结构 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 本文框架结构 | 第12-14页 |
| 第二章 国债期货的发展、特点及功能 | 第14-20页 |
| 2.1 国债期货的起源和发展 | 第14-16页 |
| 2.2 国债期货的特点 | 第16-18页 |
| 2.3 国债期货的功能 | 第18-20页 |
| 第三章 期货市场对现货市场冲击效应的路径分析 | 第20-24页 |
| 3.1 期货市场与现货市场的信息传递理论概述 | 第20-21页 |
| 3.2 期货市场与现货市场价格引导效应路径 | 第21-22页 |
| 3.3 期货推出对现货市场波动影响效应路径 | 第22-24页 |
| 第四章 我国国债期货与现货市场价格引导关系的实证检验 | 第24-36页 |
| 4.1 数据选择 | 第24页 |
| 4.2 实证模型介绍 | 第24-27页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第24-25页 |
| 4.2.2 VAR检验 | 第25-26页 |
| 4.2.3 Granger检验 | 第26-27页 |
| 4.2.4 脉冲响应与方差分解 | 第27页 |
| 4.3 实证检验 | 第27-34页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第27-28页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第28-29页 |
| 4.3.3 VAR检验 | 第29-31页 |
| 4.3.4 Granger因果检验 | 第31-32页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数 | 第32-33页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第33-34页 |
| 4.4 实证结果小结 | 第34-36页 |
| 第五章 我国国债期货对现货市场波动性影响的实证检验 | 第36-46页 |
| 5.1 数据选择 | 第36页 |
| 5.2 实证模型介绍 | 第36-38页 |
| 5.2.1 GARCH模型 | 第36-37页 |
| 5.2.2 GARCH-M模型 | 第37页 |
| 5.2.3 EGARCH模型 | 第37-38页 |
| 5.3 实证检验 | 第38-44页 |
| 5.3.1 描述性统计 | 第38-39页 |
| 5.3.2 单位根检验 | 第39页 |
| 5.3.3 ARCH-LM检验 | 第39-40页 |
| 5.3.4 GARCH模型估计 | 第40-42页 |
| 5.3.5 GARCH-M模型估计 | 第42-43页 |
| 5.3.6 EGARCH模型估计 | 第43-44页 |
| 5.4 实证结果小结 | 第44-46页 |
| 第六章 结论分析与政策建议 | 第46-50页 |
| 6.1 结论分析 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 致谢 | 第55页 |