我国创业板涨跌幅限制对市场波动的影响研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 引言 | 第12-16页 |
| ·研究背景与现状 | 第12-15页 |
| ·涨跌幅限制出现的历史背景 | 第12页 |
| ·国内研究的文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究的文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究目的与意义 | 第15页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 2 我国创业板市场涨跌幅限制制度的理论研究基础 | 第16-23页 |
| ·我国创业板市场基本情况概述 | 第16-21页 |
| ·创业板的概念 | 第16-17页 |
| ·创业板市场的定位 | 第17页 |
| ·创业板的内涵 | 第17-18页 |
| ·创业板的功能 | 第18-19页 |
| ·创业板的交易规则 | 第19-20页 |
| ·我国创业板的运行现状 | 第20-21页 |
| ·全球创业板的发展情况 | 第21-22页 |
| ·涨跌幅限制制度的概念和界定 | 第22页 |
| ·关于涨跌幅限制的争论 | 第22-23页 |
| 3 我国实行涨跌幅限制制度的历史演变及国际比较 | 第23-28页 |
| ·我国股市涨跌幅限制制度的演变 | 第23-25页 |
| ·我国涨跌幅限制制度的国际比较 | 第25-28页 |
| ·其他国家和地区的涨跌幅限制制度 | 第25-26页 |
| ·其他市场稳定制度 | 第26-28页 |
| ·我国涨跌幅限制制度的特点 | 第28页 |
| 4 我国创业板涨跌幅限制对市场波动影响的实证分析 | 第28-34页 |
| ·波动性的概念 | 第28-29页 |
| ·本文需要验证的假设 | 第29-33页 |
| ·波动性溢出效应 | 第30-31页 |
| ·价格发现延迟效应 | 第31页 |
| ·流动性干扰效应 | 第31-33页 |
| ·数据和样本来源说明 | 第33-34页 |
| 5 具体的实证过程和结果分析 | 第34-43页 |
| ·波动性溢出效应 | 第34-38页 |
| ·波动性溢出效应的检验方法 | 第34-35页 |
| ·波动性溢出效应的样本数据说明 | 第35-36页 |
| ·波动性溢出效应的实证结果 | 第36-38页 |
| ·价格发现延迟效应 | 第38-40页 |
| ·价格发现延迟效应的检验方法 | 第38-39页 |
| ·价格延迟发现效应的实证结果 | 第39-40页 |
| ·流动性干扰效应 | 第40-43页 |
| ·流动性干扰效应样本数据说明 | 第40页 |
| ·流动性干扰效应的检验方法 | 第40-41页 |
| ·流动性干扰效应的检验结果 | 第41-43页 |
| 6 研究结论和政策建议 | 第43-48页 |
| ·研究结论 | 第43页 |
| ·改进措施和政策建议 | 第43-48页 |
| ·稳定市场波动的技术面建议 | 第44-46页 |
| ·稳定市场波动的政策面建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
