| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第17-25页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第17-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19-20页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第20-22页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第21-22页 |
| 1.3 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第23-25页 |
| 1.4.1 论文创新 | 第23页 |
| 1.4.2 论文不足 | 第23-25页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第25-38页 |
| 2.1 相关理论 | 第25-31页 |
| 2.1.1 金融创新理论 | 第25-26页 |
| 2.1.2 金融中介理论 | 第26页 |
| 2.1.3 二元金融结构理论 | 第26-27页 |
| 2.1.4 金融监管套利理论 | 第27-28页 |
| 2.1.5 金融自由化理论 | 第28-29页 |
| 2.1.6 金融与经济增长理论 | 第29-31页 |
| 2.2 文献综述 | 第31-38页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第31-33页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第33-36页 |
| 2.2.3 文献述评 | 第36-38页 |
| 第3章 中国影子银行的发展状况 | 第38-89页 |
| 3.1 中国影子银行概述 | 第38-55页 |
| 3.1.1 中国影子银行 | 第38-40页 |
| 3.1.2 中国影子银行的特点 | 第40-43页 |
| 3.1.3 中国影子银行的运行机制 | 第43-55页 |
| 3.2 中国影子银行的发展历程和态势 | 第55-62页 |
| 3.2.1 中国影子银行的发展历程 | 第55-56页 |
| 3.2.2 中国影子银行的发展现状 | 第56-58页 |
| 3.2.3 中国影子的发展趋势 | 第58-62页 |
| 3.3 中国影子银行产生的原因 | 第62-64页 |
| 3.3.1 金融资源供给与需求不平衡 | 第62-63页 |
| 3.3.2 金融机构的创新与监管博弈 | 第63页 |
| 3.3.3 金融投资高收益与风险抉择 | 第63-64页 |
| 3.4 中国影子银行对宏观经济的影响 | 第64-86页 |
| 3.4.1 影子银行对货币政策的影响 | 第64-70页 |
| 3.4.2 影子银行对金融市场的影响 | 第70-72页 |
| 3.4.3 中国影子银行对经济增长影响的实证分析 | 第72-86页 |
| 3.5 中国影子银行监管的现状及其存在的问题 | 第86-89页 |
| 3.5.1 中国影子银行监管的现状 | 第86-87页 |
| 3.5.2 中国影子银行监管存在的问题 | 第87-89页 |
| 第4章 中国影子银行风险分析 | 第89-106页 |
| 4.1 中国影子银行风险种类 | 第89-93页 |
| 4.1.1 信用违约风险 | 第89-90页 |
| 4.1.2 杠杆风险 | 第90页 |
| 4.1.3 监管套利风险 | 第90-91页 |
| 4.1.4 关联性风险 | 第91-92页 |
| 4.1.5 流动性风险 | 第92页 |
| 4.1.6 信息不对称及不透明风险 | 第92-93页 |
| 4.2 中国影子银行风险成因 | 第93-94页 |
| 4.3 中国影子银行风险特征 | 第94-96页 |
| 4.3.1 交叉传染性 | 第94-95页 |
| 4.3.2 内在脆弱性 | 第95-96页 |
| 4.3.3 隐形担保性 | 第96页 |
| 4.4 中国影子银行风险传导途径 | 第96-100页 |
| 4.4.1 风险传导的作用机理 | 第96-98页 |
| 4.4.2 影子银行体系内部的风险传导 | 第98-99页 |
| 4.4.3 对商业银行的风险传导 | 第99-100页 |
| 4.5 中国影子银行风险效应分析 | 第100-106页 |
| 4.5.1 正效应 | 第101-102页 |
| 4.5.2 负效应 | 第102-106页 |
| 第5章 中国影子银行风险溢出效应实证分析 | 第106-122页 |
| 5.1 基于Garch-VaR模型的风险评估 | 第106-113页 |
| 5.1.1 GARCH-VaR模型建立 | 第106-111页 |
| 5.1.2 模型结果分析 | 第111-112页 |
| 5.1.3 实证结论 | 第112-113页 |
| 5.2 外部影子银行对商业银行风险溢出效应实证分析 | 第113-117页 |
| 5.2.1 研究对象的选取与数据处理 | 第113页 |
| 5.2.2 实证模型建立 | 第113-114页 |
| 5.2.3 模型结果分析 | 第114-116页 |
| 5.2.4 实证结论 | 第116-117页 |
| 5.3 内部影子银行对商业银行风险溢出效应实证分析 | 第117-122页 |
| 5.3.1 研究对象的选取与数据处理 | 第117-118页 |
| 5.3.2 数据检验 | 第118-119页 |
| 5.3.3 实证模型结果分析 | 第119-121页 |
| 5.3.4 实证结论 | 第121-122页 |
| 第6章 中国影子银行风险预警模型构建 | 第122-136页 |
| 6.1 影子银行风险分析 | 第122-124页 |
| 6.1.1 影子银行经营风险分析 | 第122-123页 |
| 6.1.2 影子银行加大金融体系的系统性风险 | 第123-124页 |
| 6.2 影子银行风险预警模型建立 | 第124-128页 |
| 6.2.1 BP神经网络模型 | 第124-125页 |
| 6.2.2 风险预警模型选择 | 第125-126页 |
| 6.2.3 风险预警指标与风险状态确立 | 第126-128页 |
| 6.3 模型的分析过程 | 第128-134页 |
| 6.3.1 归一化处理 | 第128-129页 |
| 6.3.2 因子分析 | 第129-133页 |
| 6.3.3 计算结果分析 | 第133-134页 |
| 6.4 风险的反馈控制 | 第134-135页 |
| 6.5 实证结论 | 第135-136页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第136-141页 |
| 7.1 研究结论 | 第136-138页 |
| 7.2 加强中国影子银行风险管理的政策建议 | 第138-141页 |
| 参考文献 | 第141-153页 |
| 致谢 | 第153-154页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第154页 |