专有信息对我国股票价格影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第15-20页 |
| 第二章 信息对股票价格影响研究 | 第20-33页 |
| ·知情交易者与专有信息 | 第20-23页 |
| ·信息模型 | 第20-21页 |
| ·知情交易者与专有信息 | 第21-23页 |
| ·影响股票价格变动的因素分析 | 第23-27页 |
| ·宏观影响因素 | 第23-26页 |
| ·市场微观结构因素 | 第26-27页 |
| ·专有信息与股价波动的关系分析 | 第27-32页 |
| ·股价波动因素蕴含专有信息 | 第28-30页 |
| ·隐藏性交易假说 | 第30-31页 |
| ·波动性理论 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第33-42页 |
| ·研究假设与研究架构 | 第33-35页 |
| ·数据收集与处理 | 第35-38页 |
| ·数据选取及依据 | 第35-36页 |
| ·数据确定及处理 | 第36-38页 |
| ·模型建立与检验 | 第38-39页 |
| ·levene 检验 | 第38页 |
| ·虚拟变量回归模型 | 第38-39页 |
| ·收益率与成交量占比描述性统计分析 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 实证研究结果分析 | 第42-59页 |
| ·波动性理论检验 | 第42-48页 |
| ·相邻时点收益率波动性差异检验 | 第43-46页 |
| ·六个时点收益率波动性差异检验及结果分析 | 第46-48页 |
| ·隐藏性交易假说检验 | 第48-49页 |
| ·交易类型定位 | 第49-51页 |
| ·实证运行结果及问题分析 | 第51-54页 |
| ·波动性理论实证检验分析及存在的问题 | 第51-52页 |
| ·隐藏性交易假说检验分析及存在的问题 | 第52-53页 |
| ·交易类型定位分析及存在的问题 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附件 | 第69页 |
