| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-26页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-14页 |
| ·国内外可转债定价研究综述 | 第14-20页 |
| ·国外研究现状 | 第15-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第20-23页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·本文创新之处 | 第23-24页 |
| ·本文结构 | 第24-26页 |
| 第二章 可转债概述及价值分析 | 第26-31页 |
| ·可转债概述 | 第26-28页 |
| ·可转债定义和类型 | 第26页 |
| ·可转债基本要素和条款 | 第26-28页 |
| ·可转债价值分析 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 可转债经典定价方法分析 | 第31-39页 |
| ·可转债经典定价方法介绍 | 第31-37页 |
| ·基于Black-Scholes 模型的可转债定价方法 | 第32-34页 |
| ·基于Monte Carlo 模拟的可转债定价方法 | 第34-37页 |
| ·针对中国市场的模型修正思路 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 基于总体最小二乘拟蒙特卡罗方法的可转债定价模型 | 第39-51页 |
| ·准备知识 | 第39-42页 |
| ·总体最小二乘方法 | 第39-40页 |
| ·拟蒙特卡罗方法 | 第40-42页 |
| ·算法步骤 | 第42-43页 |
| ·实证分析 | 第43-50页 |
| ·参数和数据选择 | 第43-45页 |
| ·结果分析 | 第45-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 基于修正B-S 模型及模糊参数的可转债定价模型 | 第51-66页 |
| ·准备知识 | 第51-54页 |
| ·模糊数基本概念及定理 | 第51-53页 |
| ·模糊数的构造 | 第53-54页 |
| ·基于修正B-S 模型的可转债定价分析 | 第54-57页 |
| ·纯债券价值 | 第54页 |
| ·期权价值 | 第54-56页 |
| ·可转债价值 | 第56-57页 |
| ·可转债模糊定价模型 | 第57-60页 |
| ·算法分析 | 第60-63页 |
| ·实证分析 | 第63-65页 |
| ·参数和数据选择 | 第63页 |
| ·结果分析 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-70页 |
| 1. 结论 | 第66-68页 |
| 2. 展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-79页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附件 | 第82页 |
