| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 基于GARCH模型的风险溢出效应研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 基于相关系数的风险溢出效应研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 基于CoVaR方法的风险溢出效应研究 | 第13-14页 |
| 1.2.4 房地产业对银行业风险溢出效应相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.5 研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法及内容 | 第16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 相关理论知识概述 | 第18-25页 |
| 2.1 VaR | 第18-19页 |
| 2.2 条件在险价值CoVaR | 第19-20页 |
| 2.3 CoVaR测算方法 | 第20页 |
| 2.4 极值理论 | 第20-21页 |
| 2.5 渐进分布的参数估计方法 | 第21-22页 |
| 2.6 Copula相依结构函数 | 第22-23页 |
| 2.7 CoVaR公式推导 | 第23-24页 |
| 2.8 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 基于CoVaR的房地产业对银行业风险溢出效应研究 | 第25-33页 |
| 3.1 样本数据的选取与处理 | 第25页 |
| 3.2 描述性统计分析 | 第25-27页 |
| 3.3 房地产业对银行业风险溢出效应 | 第27-31页 |
| 3.3.1 房地产业对各上市银行的风险溢出效应 | 第27-30页 |
| 3.3.2 房地产业对银行业风险溢出效应 | 第30-31页 |
| 3.4 启示与建议 | 第31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第四章 金融危机下房地产业对银行业风险溢出效应研究 | 第33-40页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第33页 |
| 4.2 金融危机下房地产业对银行业风险溢出效应研究 | 第33-38页 |
| 4.2.1 金融危机下房地产业对各上市银行风险溢出效应 | 第33-37页 |
| 4.2.2 金融危机下房地产业对银行业的风险溢出效应 | 第37-38页 |
| 4.3 启示与建议 | 第38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 结论与展望 | 第40-42页 |
| 5.1 主要结论 | 第40-41页 |
| 5.2 研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
