| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究的理论与现实意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究方法及创新 | 第15-16页 |
| 第2章 计算VAR的传统方法 | 第16-24页 |
| 2.1 VAR计算的一般原理 | 第16-19页 |
| 2.2 VAR的几种传统计算方法 | 第19-20页 |
| 2.3 几种传统方法的对比 | 第20-21页 |
| 2.4 传统VAR计算方法的不足 | 第21-24页 |
| 第3章 COPULA函数理论 | 第24-38页 |
| 3.1 COPULA函数的定义 | 第24-25页 |
| 3.2 COPULA函数的性质 | 第25页 |
| 3.3 常用的COPULA函数 | 第25-31页 |
| 3.4 概率积分变换 | 第31-32页 |
| 3.5 COPULA模型的构建方法 | 第32页 |
| 3.6 COPULA函数的估计 | 第32-38页 |
| 第4章 边际分布GARCH族模型的构建 | 第38-50页 |
| 4.1 COPULA-GARCH族模型 | 第38-39页 |
| 4.2 正态性假设检验 | 第39-41页 |
| 4.3 ADF单位根检验和LBP自相关性检验 | 第41-43页 |
| 4.4 GARCH模型 | 第43-44页 |
| 4.5 EGARCH模型 | 第44-46页 |
| 4.6 GJR模型 | 第46-49页 |
| 4.7 初始设置对条件异方差的影响 | 第49-50页 |
| 第5章 COPULA参数估计与VAR的计算 | 第50-55页 |
| 5.1 COPULA函数的参数估计 | 第50-52页 |
| 5.2 资产组合VAR值计算以及回测检验结果 | 第52-55页 |
| 第6章 对市场波动性的预测 | 第55-60页 |
| 6.1 案例一：熔断对市场波动性的影响 | 第56-57页 |
| 6.2 案例二：牛市的终结，较隐蔽的波动性 | 第57-59页 |
| 6.3 案例三：牛市的开始阶段，收益率向上击穿VAR | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |