基于上证50ETF的已实现波动率研究
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9-10页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-17页 |
| 1.1.1 经济背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第12-17页 |
| 1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 已实现波动率的基础理论 | 第19-30页 |
| 2.1 已实现波动率的构建 | 第19-21页 |
| 2.2 已实现波动率的调整 | 第21-22页 |
| 2.3 最优抽样频率 | 第22-23页 |
| 2.4 平稳时间序列及其检验 | 第23-24页 |
| 2.5 已实现波动率跳跃的鉴别 | 第24-27页 |
| 2.6 结构突变及其检验 | 第27-30页 |
| 2.6.1 最小二乘(OLS)估计法 | 第27-28页 |
| 2.6.2 循序检验法 | 第28-30页 |
| 第3章 已实现波动率的预测模型 | 第30-32页 |
| 3.1 HAR-RV模型 | 第30-31页 |
| 3.2 HAR-RV-J模型 | 第31页 |
| 3.3 HAR-RV-CJ模型 | 第31-32页 |
| 第4章 上证50ETF已实现波动率的特征 | 第32-43页 |
| 4.1 统计特征 | 第32-38页 |
| 4.1.1 不同形式下已实现波动率序列的统计特征 | 第32-34页 |
| 4.1.2 不同时间长度的已实现波动率特征 | 第34-38页 |
| 4.2 跳跃的鉴别及其成分分析 | 第38-40页 |
| 4.3 结构突变的检验 | 第40-43页 |
| 第5章 上证50ETF已实现波动率的预测模型 | 第43-47页 |
| 5.1 全区间内HAR类模型的研究及比较 | 第43-45页 |
| 5.2 子区间内HAR-RV-CJ模型的建模研究 | 第45-47页 |
| 第6章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 6.1 本文总结 | 第47-48页 |
| 6.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件 | 第54页 |
