| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 方差互换的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| 第2章 随机分析的基本知识 | 第13-19页 |
| 2.1 布朗运动与随机积分 | 第13-14页 |
| 2.2 Feynman-Kac公式 | 第14-15页 |
| 2.3 风险中性定价 | 第15-16页 |
| 2.3.1 风险中性概率测度 | 第15页 |
| 2.3.2 鞅表示定理和Girsanov定理 | 第15-16页 |
| 2.4 泊松过程 | 第16-18页 |
| 2.4.1 Poisson过程 | 第16-17页 |
| 2.4.2 复合Poisson过程 | 第17-18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 Heston模型及其一类推广模型下的方差互换定价 | 第19-35页 |
| 3.1 方差互换介绍 | 第19-21页 |
| 3.2 Heston模型下的方差互换定价 | 第21-29页 |
| 3.2.1 Heston模型 | 第21-23页 |
| 3.2.2 方差互换定价 | 第23-26页 |
| 3.2.3 离散采样下方差互换定价的一种新的求解方法 | 第26-29页 |
| 3.3 Heston模型的一类推广模型下的方差互换定价 | 第29-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 第4章 广义双指数跳-扩散随机波动率模型下的方差互换定价 | 第35-43页 |
| 4.1 广义双指数分布下的跳-扩散随机波动率模型 | 第35-37页 |
| 4.2 方差互换定价 | 第37-42页 |
| 4.3 本章小结 | 第42-43页 |
| 第5章 方差互换定价的数值测试及实证分析 | 第43-53页 |
| 5.1 方差互换定价的数值测试 | 第43-50页 |
| 5.1.1 Heston模型下的参数分析 | 第43-46页 |
| 5.1.2 Heston模型的一类推广模型中的弹性参数分析 | 第46-48页 |
| 5.1.3 广义双指数跳-扩散项参数分析 | 第48-50页 |
| 5.2 方差互换的实证分析 | 第50-52页 |
| 5.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
