资金在股票市场与债券市场中的优化配置研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容、思路与方法 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第13页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第14-26页 |
| 2.1 理论基础 | 第14-19页 |
| 2.1.1 现代投资组合理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型 | 第15-17页 |
| 2.1.3 有效市场假说理论 | 第17-18页 |
| 2.1.4 行为金融理论 | 第18-19页 |
| 2.2 文献综述 | 第19-26页 |
| 2.2.1 国外相关研究文献综述 | 第19-23页 |
| 2.2.2 国内相关研究文献综述 | 第23-26页 |
| 第三章 股票市场与债券市场联动性的实证研究设计 | 第26-33页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第26-28页 |
| 3.2 自相关性检验 | 第28-29页 |
| 3.3 ARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.3.1 ARCH LM检验 | 第30页 |
| 3.3.2 残差平方相关图 | 第30页 |
| 3.4 BEKK-MGARCH模型 | 第30-33页 |
| 第四章 股票市场与债券市场联动性的实证研究 | 第33-44页 |
| 4.1 数据选择与预处理 | 第33-35页 |
| 4.1.1 数据选择 | 第33页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第33-35页 |
| 4.2 两市场收益率描述性统计分析 | 第35页 |
| 4.3 两市场收益率的平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.4 两市场收益率的自相关性检验 | 第36-37页 |
| 4.5 两市场收益率的ARCH效应检验 | 第37-42页 |
| 4.6 两市收益率间的联动效应研究 | 第42-43页 |
| 4.7 实证结果小结 | 第43-44页 |
| 第五章 资金在股票市场与债券市场间的配置策略 | 第44-49页 |
| 5.1 资金配置的内涵与意义 | 第44页 |
| 5.2 周期性资金配置策略 | 第44-45页 |
| 5.3 资金在两个市场间的配置 | 第45-49页 |
| 5.3.1 股票市场处于下跌期 | 第45-46页 |
| 5.3.2 股票市场处于低位震荡期 | 第46-47页 |
| 5.3.3 股票市场处于上涨期 | 第47-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-52页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究结果建议 | 第50-51页 |
| 6.3 有待进一步解决的问题 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
