| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第6-9页 |
| 1.2 研究内容及论文结构 | 第9-11页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 创新和不足 | 第12-14页 |
| 第二章 Shibor波动性研究的方法及文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 国外文献对波动性研究的方法综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内学者对于国外研究方法的实证检验 | 第16-18页 |
| 2.3 国内学者实证研究结果评述 | 第18-19页 |
| 第三章 Shibor波动分析的理论概述 | 第19-26页 |
| 3.1 银行间同业拆借市场概述 | 第20页 |
| 3.2 银行间同业拆借利率 | 第20-22页 |
| 3.3 我国的银行间同业拆借市场 | 第22-23页 |
| 3.4 Libor与Shibor的异同 | 第23-24页 |
| 3.5 Libor的波动特点与非理性行为概述 | 第24-26页 |
| 第四章 Shibor波动特点的实证研究 | 第26-48页 |
| 4.1 GARCH模型研究方法简述 | 第26-32页 |
| 4.2 基于GARCH模型对Shibor数据的检验 | 第32-44页 |
| 4.3 基于GARCH模型对Shibor数据的检验小结 | 第44-45页 |
| 4.4 Shibor波动特点的成因分析 | 第45-48页 |
| 第五章 政策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 Shibor波动中所反映出的问题 | 第48页 |
| 5.2 改善Shibor波动的政策建议 | 第48-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |