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基于GARCH模型的Shibor波动性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第6-14页
    1.1 研究背景与意义第6-9页
    1.2 研究内容及论文结构第9-11页
    1.3 研究思路与研究方法第11-12页
    1.4 创新和不足第12-14页
第二章 Shibor波动性研究的方法及文献综述第14-19页
    2.1 国外文献对波动性研究的方法综述第14-16页
    2.2 国内学者对于国外研究方法的实证检验第16-18页
    2.3 国内学者实证研究结果评述第18-19页
第三章 Shibor波动分析的理论概述第19-26页
    3.1 银行间同业拆借市场概述第20页
    3.2 银行间同业拆借利率第20-22页
    3.3 我国的银行间同业拆借市场第22-23页
    3.4 Libor与Shibor的异同第23-24页
    3.5 Libor的波动特点与非理性行为概述第24-26页
第四章 Shibor波动特点的实证研究第26-48页
    4.1 GARCH模型研究方法简述第26-32页
    4.2 基于GARCH模型对Shibor数据的检验第32-44页
    4.3 基于GARCH模型对Shibor数据的检验小结第44-45页
    4.4 Shibor波动特点的成因分析第45-48页
第五章 政策建议第48-52页
    5.1 Shibor波动中所反映出的问题第48页
    5.2 改善Shibor波动的政策建议第48-52页
参考文献第52-56页
致谢第56页

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