| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 金融媒体信息对股票市场影响的研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 投资者情绪指数对股票市场的研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 国内外文献综述的简析 | 第15-16页 |
| 1.5 本文研究的方法和创新之处 | 第16页 |
| 1.6 本文研究内容和结构安排 | 第16-18页 |
| 第2章 投资者情绪指数相关理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 基于行为金融学理论的投资者情绪分析 | 第18-20页 |
| 2.1.1 投资者情绪的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 投资者情绪分析的理论基础 | 第18-20页 |
| 2.2 现有投资者情绪测评方法的比较 | 第20-23页 |
| 2.2.1 主观投资者情绪指标 | 第20-21页 |
| 2.2.2 客观投资者情绪指标 | 第21-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 金融媒体信息抽取及相关情感倾向分析 | 第24-36页 |
| 3.1 金融媒体信息采集 | 第24-26页 |
| 3.1.1 信息源选取 | 第24-25页 |
| 3.1.2 MATLAB与网页的抓取及存储 | 第25-26页 |
| 3.2 金融媒体信息预处理 | 第26-27页 |
| 3.2.1 网页解析及噪声消除 | 第26页 |
| 3.2.2 中文分词与词性标注 | 第26-27页 |
| 3.3 情感极性分析 | 第27-35页 |
| 3.3.1 情感词典构建 | 第27-31页 |
| 3.3.2 情感极性分析 | 第31-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 投资者情绪指数建立 | 第36-45页 |
| 4.1 投资者情绪指数新闻因子构建 | 第36-39页 |
| 4.1.1 百度指数与投资者情绪指数关注度获取 | 第36-37页 |
| 4.1.2 投资者情绪指数新闻因子构建 | 第37-39页 |
| 4.2 复合指数构建 | 第39-44页 |
| 4.2.1 投资者情绪指标的选取 | 第39-41页 |
| 4.2.2 控制变量的选取 | 第41页 |
| 4.2.3 主成分分析法 | 第41-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 投资者情绪指数与股市特征指标的相关性分析 | 第45-51页 |
| 5.1 上证50指数简介 | 第45-46页 |
| 5.2 与市场指数的一致性分析 | 第46-47页 |
| 5.3 优越性检验 | 第47-50页 |
| 5.3.1 构建无新闻因子的复合投资者情绪指数 | 第47-49页 |
| 5.3.2 ISI（含NEWS）与ISI（不含NEWS）比较分析 | 第49-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-76页 |
| 致谢 | 第76页 |