| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-23页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第16-19页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第19-22页 |
| 1.3.3 文献综述小结 | 第22-23页 |
| 1.4 创新与不足 | 第23-24页 |
| 1.5 本文结构框架 | 第24-27页 |
| 第二章 股指期货理论研究及理论分析 | 第27-36页 |
| 2.1 股指期货基础理论 | 第27-31页 |
| 2.1.1 股指期货的内涵及特征 | 第27-30页 |
| 2.1.2 股指期货的功能分析 | 第30-31页 |
| 2.2 股指期货理论研究分析 | 第31-33页 |
| 2.2.1 股指期货定价机制理论 | 第31-32页 |
| 2.2.2 股指期货套期保值理论 | 第32-33页 |
| 2.3 期货市场对现货市场波动性的影响机制 | 第33-35页 |
| 2.3.1 股票指数波动性的内涵 | 第33-34页 |
| 2.3.2 股指期货对现货指数波动性影响的传导机制 | 第34-35页 |
| 2.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 股指期货市场发展对比研究分析 | 第36-46页 |
| 3.1 股指期货的发展及现实分析 | 第36-43页 |
| 3.1.1 全球股指期货市场发展与现状 | 第36-38页 |
| 3.1.2 我国股指期货市场发展及现状 | 第38-42页 |
| 3.1.3 我国股指期货市场与全球股指期货市场的现实对比分析 | 第42-43页 |
| 3.2 美德香港三大资本市场选择背景及原因分析 | 第43-45页 |
| 3.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 上证50及中证500指数期货的推出对股票现货市场波动性影响实证分析 | 第46-62页 |
| 4.1 研究模型及数据选取 | 第46-50页 |
| 4.1.1 研究模型 | 第46-48页 |
| 4.1.2 数据选取及处理 | 第48-50页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第50-52页 |
| 4.3 模型的构建及检验 | 第52-60页 |
| 4.3.1 数据平稳性检验 | 第52-53页 |
| 4.3.2 自回归模型的确定 | 第53-56页 |
| 4.3.3 ARCH效应检验 | 第56-58页 |
| 4.3.4 GARCH模型的建立 | 第58-60页 |
| 4.4 | 第60-61页 |
| 4.4.2 GARCH模型的检验 | 第60-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 三大发达资本市场引入股指期货对股票现货市场波动性的实证对比分析 | 第62-77页 |
| 5.1 三大资本市场股票指数 | 第62-64页 |
| 5.1.1 美国标准普尔500指数 | 第62-63页 |
| 5.1.2 德国DAX指数 | 第63页 |
| 5.1.3 香港恒生指数期货 | 第63-64页 |
| 5.2 数据样本选择 | 第64-66页 |
| 5.3 描述性统计分析 | 第66-68页 |
| 5.4 GARCH模型构建 | 第68-72页 |
| 5.4.1 数据平稳性检验 | 第68-69页 |
| 5.4.2 自回归模型的确定 | 第69页 |
| 5.4.3 ARCH效应检验 | 第69-70页 |
| 5.4.4 GARCH模型的确立 | 第70-72页 |
| 5.5 实证结果 | 第72-75页 |
| 5.5.1 GARCH模型实证分析结果 | 第72-75页 |
| 5.5.2 GARCH模型的检验 | 第75页 |
| 5.6 本章小结 | 第75-77页 |
| 第六章 结论及建议 | 第77-81页 |
| 6.1 研究结论 | 第77-79页 |
| 6.2 政策建议 | 第79-81页 |
| 攻读硕士期间论文发表情况 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
| 参考文献 | 第84-89页 |
| 附录 | 第89-100页 |
