| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1. 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.1 世界股指期货发展大环境 | 第11-12页 |
| 1.1.2 我国期货健康发展的需要 | 第12页 |
| 1.1.3 国内期指新品种上市的历史机遇 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.3.1 期指对现货股票波动性影响综述 | 第14-18页 |
| 1.3.2 文献评述 | 第18页 |
| 1.4 研究思路和框架 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的创新点与不足 | 第19-21页 |
| 2. 股指期货及其发展概述 | 第21-28页 |
| 2.1 股指期货的产生与发展 | 第21-24页 |
| 2.1.1 股指期货概念 | 第21页 |
| 2.1.2 股指期货的产生和发展 | 第21-23页 |
| 2.1.3 我国股指期货市场的建立及现状 | 第23-24页 |
| 2.2 股指期货的基本功能 | 第24-25页 |
| 2.2.1 规避风险功能 | 第24页 |
| 2.2.2 价格发现功能 | 第24页 |
| 2.2.3 资产配置功能 | 第24页 |
| 2.2.4 投机套利功能 | 第24-25页 |
| 2.3 中证500股指期货简介 | 第25-28页 |
| 2.3.1 中证500股指期货合约解读 | 第25-27页 |
| 2.3.2 中证500股指期货交易规则 | 第27-28页 |
| 3. 期指对股市波动影响的机理分析 | 第28-33页 |
| 3.1 股指期货与股票现货价格关系 | 第28-29页 |
| 3.1.1 股指期货定价原理 | 第28-29页 |
| 3.1.2 期指与股指波动的领先-滞后效应 | 第29页 |
| 3.2 期货三大功能对股票波动性作用 | 第29-30页 |
| 3.2.1 风险规避与股票市场波动 | 第29-30页 |
| 3.2.2 价格发现与股票市场波动 | 第30页 |
| 3.2.3 投机套利与股票市场波动 | 第30页 |
| 3.3 期指合约上市对现货市场外部作用 | 第30-33页 |
| 3.3.1 期指影响现货市场资金流向 | 第30-31页 |
| 3.3.2 股指期货影响股价结构 | 第31页 |
| 3.3.3 股指期货的到期日效应 | 第31-33页 |
| 4. 研究方法及模型构建 | 第33-39页 |
| 4.1 市场波动性评价指标 | 第33页 |
| 4.2 金融序列降噪的小波方法 | 第33-35页 |
| 4.2.1 小波变换基本原理 | 第33-34页 |
| 4.2.2 离散小波变换实现过程 | 第34-35页 |
| 4.3 脉冲响应分析 | 第35-36页 |
| 4.4 GARCH模型及其构建 | 第36-38页 |
| 4.4.1 GARCH模型一般形式 | 第36-37页 |
| 4.4.2 本文模型构建 | 第37-38页 |
| 4.5 协整分析 | 第38-39页 |
| 5. 中证500期指对现货波动性影响的实证研究 | 第39-65页 |
| 5.1 研究对象设计 | 第39页 |
| 5.2 样本选取及处理 | 第39-43页 |
| 5.2.1 样本选取说明 | 第39-40页 |
| 5.2.2 数据预处理 | 第40-43页 |
| 5.3 平稳性检验（ADF） | 第43-44页 |
| 5.4 中证500期指对上证综指波动性的影响 | 第44-51页 |
| 5.4.1 提出假设 | 第44页 |
| 5.4.2 样本描述性统计 | 第44-45页 |
| 5.4.3 中证500期指对上证综指短期影响的实证分析 | 第45-50页 |
| 5.4.4 中证500期指对上证综指长期影响的实证分析 | 第50-51页 |
| 5.5 中证500期指对深证成指波动性的影响 | 第51-58页 |
| 5.5.1 提出假设 | 第51页 |
| 5.5.2 样本描述性统计 | 第51-52页 |
| 5.5.3 中证500期指对深证成指短期影响的实证分析 | 第52-57页 |
| 5.5.4 中证500期指对深证成指长期影响的实证分析 | 第57-58页 |
| 5.6 中证500期指对中证500指数波动性影响 | 第58-65页 |
| 5.6.1 提出假设 | 第58页 |
| 5.6.2 样本描述性统计 | 第58-59页 |
| 5.6.3 中证500期指对中证500指数短期影响的实证分析 | 第59-63页 |
| 5.6.4 中证500期指对中证500指数长期影响的实证分析 | 第63-65页 |
| 6. 结论与建议 | 第65-70页 |
| 6.1 研究结论 | 第65-66页 |
| 6.2 原因分析 | 第66-68页 |
| 6.3 政策建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
