可延期债券定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题依据，研究的目的、意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题依据 | 第9页 |
| 1.1.2 研究的目的、意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究概述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究概述 | 第12-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13-15页 |
| 2 可延期债券的理论基础 | 第15-25页 |
| 2.1 期权定价的几种方法 | 第15-22页 |
| 2.1.1B-S-M模型 | 第15-16页 |
| 2.1.2 二叉树模型 | 第16-18页 |
| 2.1.3 有限差分法 | 第18-20页 |
| 2.1.4 蒙特卡罗模拟法 | 第20-21页 |
| 2.1.5 四种定价方法的比较 | 第21-22页 |
| 2.2 债券的久期与凸性 | 第22-25页 |
| 2.2.1 债券的久期 | 第22-23页 |
| 2.2.2 债券的凸性 | 第23-25页 |
| 3 可延期债券的定价 | 第25-30页 |
| 3.1 基于二叉树模型的可延期债券定价 | 第25-28页 |
| 3.1.1 二叉树模型定价 | 第25-27页 |
| 3.1.2 基于MATLAB的二叉树模型 | 第27-28页 |
| 3.2 模型定价结果分析 | 第28-30页 |
| 4 可延期债券的特性分析 | 第30-41页 |
| 4.1 可延期债券的二维特性图 | 第30-33页 |
| 4.2 可延期债券的久期与凸性 | 第33-37页 |
| 4.3 可延期债券与可赎回债券对比分析 | 第37-41页 |
| 4.3.1 价格与凸性的改变 | 第38-39页 |
| 4.3.2 买权价格或(看涨)期权费 | 第39页 |
| 4.3.3 持有者利益和赎回溢价 | 第39-40页 |
| 4.3.4 投资补偿 | 第40-41页 |
| 5 研究结论 | 第41-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 5.2 不足与展望 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
