货币政策对我国商业银行风险承担的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献评析 | 第15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 论文创新点 | 第18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 2 货币政策对银行风险承担影响的理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 银行风险承担相关概念界定 | 第19页 |
| 2.1.1 银行风险 | 第19页 |
| 2.1.2 银行风险承担 | 第19页 |
| 2.2 货币政策传导渠道理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 传统货币政策传导渠道 | 第19-21页 |
| 2.2.2 银行风险承担渠道 | 第21-22页 |
| 2.3 货币政策影响银行风险承担的传导机制 | 第22-25页 |
| 2.3.1 收入、估值与现金流机制 | 第22-23页 |
| 2.3.2 追逐收益机制 | 第23页 |
| 2.3.3 习惯形成机制 | 第23-24页 |
| 2.3.4 中央银行沟通反馈机制 | 第24-25页 |
| 3 实证分析的变量选取及数据统计描述 | 第25-40页 |
| 3.1 模型设定 | 第25-26页 |
| 3.1.1 基准模型设定 | 第25页 |
| 3.1.2 交叉项模型设定 | 第25-26页 |
| 3.2 变量选取 | 第26-29页 |
| 3.2.1 银行风险承担变量 | 第26-27页 |
| 3.2.2 货币政策代理变量 | 第27页 |
| 3.2.3 银行特征变量 | 第27-28页 |
| 3.2.4 宏观环境变量 | 第28-29页 |
| 3.3 样本数据来源及处理 | 第29-30页 |
| 3.4 数据统计描述 | 第30-40页 |
| 3.4.1 货币政策代理变量的统计描述 | 第30-32页 |
| 3.4.2 银行风险承担变量的统计描述 | 第32-35页 |
| 3.4.3 货币政策与银行风险承担的对比分析 | 第35-40页 |
| 4 货币政策对银行风险承担影响的实证检验 | 第40-51页 |
| 4.1 变量的相关性检验 | 第40页 |
| 4.2 基准模型检验结果与分析 | 第40-46页 |
| 4.2.1 银行风险承担变量滞后项分析 | 第42页 |
| 4.2.2 货币政策对银行风险承担的影响分析 | 第42-44页 |
| 4.2.3 微观银行特征对银行风险承担的影响分析 | 第44-45页 |
| 4.2.4 宏观环境对银行风险承担的影响分析 | 第45-46页 |
| 4.3 交叉项模型检验结果与分析 | 第46-48页 |
| 4.3.1 货币政策与资产规模的交叉项分析 | 第47页 |
| 4.3.2 货币政策与资本充足率的交叉项分析 | 第47页 |
| 4.3.3 货币政策与流动性的交叉项分析 | 第47-48页 |
| 4.3.4 货币政策与盈利性的交叉项分析 | 第48页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第48-51页 |
| 4.4.1 基准模型的稳健性检验 | 第48-49页 |
| 4.4.2 交叉项模型的稳健性检验 | 第49-51页 |
| 5 研究结论与启示 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51页 |
| 5.2 主要启示 | 第51-54页 |
| 5.2.1 货币政策与宏观审慎监管制度相协调 | 第51-52页 |
| 5.2.2 促进我国银行业的合理竞争 | 第52-53页 |
| 5.2.3 进一步提高商业银行风险管理水平 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58页 |
