| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第9-14页 |
| 0.1 研究的背景与和意义 | 第9-10页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 0.2.1 国外关于信用违约互换市场相关理论的研究动态 | 第11页 |
| 0.2.2 国内关于信用违约互换相关理论的文献综述 | 第11-12页 |
| 0.3 研究结构与方法 | 第12页 |
| 0.4 创新与不足 | 第12-14页 |
| 1 信用违约互换及信用衍生品简介 | 第14-17页 |
| 1.1 信用衍生品概述 | 第14页 |
| 1.2 信用违约互换定义及分类 | 第14-15页 |
| 1.2.1 信用违约互换定义 | 第14-15页 |
| 1.2.2 信用违约互换特点 | 第15页 |
| 1.3 担保债务凭证 | 第15-17页 |
| 2 CDS在实际中的应用 | 第17-24页 |
| 2.1 高盛在次贷危机和欧债危机中对于CDS的应用 | 第17-19页 |
| 2.1.1 高盛在次贷危机中对于CDS的应用 | 第17-18页 |
| 2.1.2 高盛在欧债危机中对于CDS的应用 | 第18-19页 |
| 2.1.3 高盛CDS运用分析 | 第19页 |
| 2.2 约翰·保尔森在次贷危机中对于CDS的应用 | 第19-24页 |
| 2.2.1 约翰·保尔森概述 | 第19-20页 |
| 2.2.2 CDS运用机理 | 第20-22页 |
| 2.2.3 CDS运用实例分析 | 第22-24页 |
| 3 CDS相关投资组合的方案设计及其应用 | 第24-30页 |
| 3.1 投资组合方案介绍 | 第24-25页 |
| 3.1.1 投资组合构成方式 | 第24页 |
| 3.1.2 投资组合标的 | 第24-25页 |
| 3.2 投资组合表现 | 第25-28页 |
| 3.3 投资组合表现分析 | 第28-30页 |
| 4 CDS在我国的现实应用价值 | 第30-39页 |
| 4.1 CDS在企业债中运用构想 | 第30-35页 |
| 4.1.1 我国企业债概况 | 第30-32页 |
| 4.1.2 CDS在企业债违约中的应用 | 第32-35页 |
| 4.2 CDS在权益类质押市场中运用的构想 | 第35-39页 |
| 4.2.1 权益类质押市场概况 | 第35-36页 |
| 4.2.2 CDS在权益类质押市场的应用 | 第36-39页 |
| 研究结论 | 第39-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
