| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第15-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-17页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 研究目的和意义 | 第19-20页 |
| 1.5 文献综述 | 第20-24页 |
| 2. 理论基础 | 第24-42页 |
| 2.1 蒙特卡洛模拟(MONTE CARLO SIMULATION) | 第24-25页 |
| 2.2 波动率模型介绍 | 第25-33页 |
| 2.2.1 历史波动率模型介绍 | 第26-32页 |
| 2.2.2 隐含波动率模型介绍 | 第32-33页 |
| 2.3 常见的期权交易策略介绍 | 第33-42页 |
| 2.3.1 配对看跌期权策略 | 第34-35页 |
| 2.3.2 卖出持股看涨期权策略 | 第35-36页 |
| 2.3.3 牛市看涨期权价差组合策略 | 第36-38页 |
| 2.3.4 熊市看跌期权价差组合策略 | 第38-39页 |
| 2.3.5 宽跨式期权交易策略 | 第39-42页 |
| 3. 实证分析 | 第42-72页 |
| 3.1 策略说明 | 第42-46页 |
| 3.1.1 策略思路 | 第42页 |
| 3.1.2 持有期选择 | 第42-43页 |
| 3.1.3 期权组合选择 | 第43-46页 |
| 3.1.4 开仓、平仓时间选择 | 第46页 |
| 3.1.5 止损说明 | 第46页 |
| 3.2 基于GARCH族模型的策略实证研究 | 第46-65页 |
| 3.2.1 静态GARCH族模型建立及波动率预测 | 第46-51页 |
| 3.2.2 动态GARCH族模型建立及波动率预测 | 第51-54页 |
| 3.2.3 静态GARCH族模型和动态GARCH族模型的预测能力对比分析 | 第54-59页 |
| 3.2.4 区间预测步骤 | 第59-60页 |
| 3.2.5 策略回测结果 | 第60-65页 |
| 3.3 基于传统历史波动率模型的策略实证研究 | 第65-68页 |
| 3.3.1 历史波动率计算方法 | 第65页 |
| 3.3.2 区间预测步骤 | 第65-66页 |
| 3.3.3 策略回测结果 | 第66-68页 |
| 3.4 基于隐含波动率模型的策略实证研究 | 第68-72页 |
| 3.4.1 隐含波动率计算方法 | 第68页 |
| 3.4.2 区间估计计算步骤 | 第68-69页 |
| 3.4.3 策略回测结果 | 第69-72页 |
| 4. 实证结果对比分析 | 第72-75页 |
| 4.1 静态GARCH族模型策略和动态GARCH族模型策略对比分析 | 第72-74页 |
| 4.2 GARCH模型、传统历史波动率模型和隐含波动率模型策略对比分析 | 第74-75页 |
| 5. 策略总结及展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |
