我国房地产行业信用评级动态变化研究--基于Z值与马尔可夫过程的实证分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-21页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·为投资者提示房地产行业信用风险及其变化趋势 | 第11-12页 |
| ·为房地产公司管理层提供了公司治理的依据 | 第12页 |
| ·为评级公司和各研究机构提供一定的借鉴 | 第12页 |
| ·有利于政府部门对证券市场进行监管 | 第12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-18页 |
| ·对上市公司信用评级研究 | 第12-16页 |
| ·对信用等级转移矩阵的研究 | 第16-18页 |
| ·本文研究思路框架、创新和不足 | 第18-20页 |
| ·本文主要研究内容 | 第18-19页 |
| ·本文拟采用的研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文的创新之处 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 评级理论与方法综述 | 第21-33页 |
| ·评级理论综述 | 第21-27页 |
| ·信用评级的概念和内涵 | 第21-22页 |
| ·信用评级的种类., | 第22-23页 |
| ·信用评级的等级与含义 | 第23-24页 |
| ·信用评级的概念和内涵 | 第24-25页 |
| ·信用评级的流程 | 第25-27页 |
| ·评级方法综述 | 第27-32页 |
| ·传统的信用风险度量模型 | 第27-29页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 理论基础 | 第33-36页 |
| ·信用等级确定的Z值模型 | 第33-34页 |
| ·信用评级的Zata模型 | 第33页 |
| ·适合我国的Z值模型 | 第33-34页 |
| ·马尔可夫过程的基本原理 | 第34-35页 |
| ·马氏链的定义 | 第34页 |
| ·转移概率矩阵 | 第34页 |
| ·齐次马氏链的平稳性 | 第34-35页 |
| ·齐次马氏链的遍历性 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 Z值的计算以及房地产行业整体信用分析 | 第36-47页 |
| ·房地产业上市公司Z值的计算 | 第36-37页 |
| ·房地产业上市公司财务数据的选取与处理 | 第36页 |
| ·房地产业上市公司Z值的计算 | 第36-37页 |
| ·房地产业上市公司信用状况分析 | 第37-46页 |
| ·房地产业上市公司信用整体分析 | 第37-39页 |
| ·房地产业上市公司信用分沪深市场分析 | 第39-41页 |
| ·房地产业上市公司信用分区域分析 | 第41-43页 |
| ·房地产业上市公司信用变动分析 | 第43-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 马尔可夫矩阵计算和信用等级动态分析及预测 | 第47-55页 |
| ·信用等级转移矩阵(马尔可夫矩阵)的计算 | 第47-49页 |
| ·房地产业上市公司信用等级分布的预测 | 第49-52页 |
| ·马尔可夫模型的预测原理 | 第49-50页 |
| ·信用等级分布的预测 | 第50-51页 |
| ·预测结果误差统计与评价 | 第51-52页 |
| ·上市公司信用分布稳态的探究 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第6章 结论和建议 | 第55-58页 |
| ·研究得出的结论 | 第55-56页 |
| ·信用总体分析结论 | 第55页 |
| ·信用动态分析结论 | 第55-56页 |
| ·针对性建议 | 第56-58页 |
| ·对投资者建议 | 第56页 |
| ·对房产公司建议 | 第56-57页 |
| ·对监管者建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60页 |
