| 中文摘要 | 第1-5页 |
| abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·风险理论简介 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型的研究内容及主要成果 | 第11-12页 |
| ·破产概率的主要结果 | 第12-13页 |
| ·本论文的主要研究内容 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-23页 |
| ·随机点过程 | 第14-18页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第14-17页 |
| ·广义齐次poisson过程 | 第17页 |
| ·复合Poisson过程 | 第17-18页 |
| ·母函数 | 第18页 |
| ·矩母函数 | 第18-19页 |
| ·鞅论 | 第19-21页 |
| ·条件期望 | 第21-23页 |
| ·离散型随机变量 | 第21页 |
| ·连续型随机变量 | 第21-23页 |
| 3 经典破产概率模型的推广 | 第23-35页 |
| ·理赔总额过程推广模型 | 第23-26页 |
| ·广义复合Poisson模型 | 第23-24页 |
| ·理赔到达过程为Cox过程模型 | 第24-26页 |
| ·免理赔风险模型及其破产概率 | 第26-29页 |
| ·含有正风险和负风险破产概率 | 第29-32页 |
| ·有限时间破产概率模型 | 第32-35页 |
| 4 多险种复合广义齐次POISSON过程的破产概率 | 第35-43页 |
| ·模型的引入 | 第35-38页 |
| ·破产概率的估计 | 第38-41页 |
| ·实例分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 结论与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 发表论文情况 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |