中国信用风险缓释工具设计与定价实证研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·本文创新点 | 第9-10页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第10-12页 |
| ·研究结构 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-19页 |
| ·国内外研究进展述评 | 第12-14页 |
| ·国外关于信用风险缓释工具的研究进展 | 第12-13页 |
| ·国内关于信用风险缓释工具的研究进展 | 第13-14页 |
| ·信用风险缓释工具概述 | 第14-19页 |
| ·信用风险缓释工具的定义和特征 | 第14-15页 |
| ·信用风险缓释工具的产生和发展 | 第15-16页 |
| ·信用风险缓释工具的市场主体 | 第16-17页 |
| ·信用风险缓释工具的功能 | 第17-19页 |
| 第三章 信用风险缓释工具的设计与分析 | 第19-26页 |
| ·交易设计 | 第19-20页 |
| ·合约设计 | 第20-22页 |
| ·现金流分析 | 第22-23页 |
| ·定价分析 | 第23-24页 |
| ·交易策略分析 | 第24-26页 |
| 第四章 信用风险缓释工具价格影响因素分析 | 第26-36页 |
| ·样本数据的选取 | 第26页 |
| ·计量经济学模型的建立 | 第26-27页 |
| ·检验结果分析 | 第27-36页 |
| 第五章 我国信用风险缓释工具定价模型 | 第36-41页 |
| ·违约时间的概率模型 | 第36-37页 |
| ·信用风险缓释工具的定价 | 第37-38页 |
| ·违约概率的计算 | 第38-41页 |
| ·基于二叉树模型求违约强度 | 第38-39页 |
| ·基于信用利差模型求违约强度 | 第39-41页 |
| 第六章 实证研究 | 第41-51页 |
| ·假设条件及参数配置 | 第41-42页 |
| ·样本选择 | 第42-43页 |
| ·模型测算 | 第43-47页 |
| ·单期 CRM 的连续报价测算 | 第43-46页 |
| ·多期 CRM 的创设价格测算 | 第46-47页 |
| ·模型完善与校正 | 第47-51页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第47-48页 |
| ·考虑交易对手方信用状况的定价 | 第48页 |
| ·参考资产为贷款的定价 | 第48-49页 |
| ·发展建议 | 第49-51页 |
| 第七章 结论与展望 | 第51-53页 |
| ·本文主要结论 | 第51-52页 |
| ·研究不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
