基于模糊实物期权的大型房地产项目投资决策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及水平 | 第11-18页 |
| ·国外研究状况 | 第11-13页 |
| ·国内研究状况 | 第13-18页 |
| ·研究方法、内容及技术路线 | 第18-21页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19-21页 |
| 2 实物期权与房地产投资决策理论分析 | 第21-31页 |
| ·实物期权理论 | 第21-25页 |
| ·实物期权理论概述 | 第21-22页 |
| ·实物期权的分类 | 第22-23页 |
| ·实物期权与不确定性 | 第23-24页 |
| ·实物期权的定价方法 | 第24-25页 |
| ·房地产投资决策理论分析 | 第25-29页 |
| ·房地产项目传统投资决策理论 | 第25-28页 |
| ·传统投资决策理论的局限性 | 第28-29页 |
| ·传统投资决策方法与实物期权法的比较分析 | 第29-31页 |
| ·实物期权法与传统方法的联系 | 第29页 |
| ·实物期权法与传统方法的区别 | 第29-31页 |
| 3 大型房地产投资项目的实物期权特性分析 | 第31-38页 |
| ·大型房地产项目投资及决策的特点 | 第31-33页 |
| ·大型房地产项目投资的特点 | 第31-32页 |
| ·大型房地产项目投资决策的特征 | 第32-33页 |
| ·大型房地产投资决策的实物期权特性 | 第33-35页 |
| ·投资决策者对未来具有的选择权相当于期权 | 第33页 |
| ·房地产投资战略决策的灵活性 | 第33-34页 |
| ·房地产项目价值的波动性 | 第34-35页 |
| ·大型房地产投资项目中实物期权的识别 | 第35-36页 |
| ·大型房地产项目投资中蕴含的实物期权价值及类型 | 第36-38页 |
| ·大型房地产项目投资中的期权价值分析 | 第36页 |
| ·大型房地产项目投资中的期权类型分析 | 第36-38页 |
| 4 基于模糊实物期权的大型房地产投资决策模型构建 | 第38-53页 |
| ·建模方法的选择 | 第38页 |
| ·模糊实物期权模型的提出 | 第38-39页 |
| ·传统实物期权方法的局限性 | 第38-39页 |
| ·模糊实物期权模型的提出 | 第39页 |
| ·模糊实物期权模型的构建 | 第39-50页 |
| ·模型的假设 | 第39-40页 |
| ·模型构建的数理基础 | 第40-42页 |
| ·模糊实物期权模型的构建 | 第42-47页 |
| ·模糊复合期权模型的构建 | 第47-50页 |
| ·相关参数的确定 | 第50-53页 |
| 5 实证研究 | 第53-69页 |
| ·项目简介 | 第53-54页 |
| ·传统净现值法投资决策 | 第54-58页 |
| ·模糊实物期权的投资决策 | 第58-69页 |
| ·实物期权的识别 | 第58页 |
| ·延迟期权价值的计算 | 第58-64页 |
| ·复合期权价值的计算 | 第64-69页 |
| 6 结论与展望 | 第69-71页 |
| ·结论 | 第69页 |
| ·展望 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 附录 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第77页 |
