| 作者简介 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-18页 |
| §1.1 选题背景 | 第14-15页 |
| §1.2 研究意义 | 第15页 |
| §1.3 文章主要内容和结构 | 第15-18页 |
| ·主要内容 | 第15-16页 |
| ·研究框架 | 第16-18页 |
| 第二章 风险理论的回顾 | 第18-26页 |
| §2.1 风险度量演变 | 第18-19页 |
| §2.2 国外研究现状 | 第19-23页 |
| ·参数方法 | 第19-20页 |
| ·非参数方法 | 第20-21页 |
| ·半参数方法 | 第21-23页 |
| §2.3 国内研究现状 | 第23-25页 |
| ·方法介绍及文献综述 | 第23页 |
| ·实证研究及应用 | 第23-25页 |
| §2.4 发展趋势及存在的问题 | 第25-26页 |
| 第三章 VaR基本理论 | 第26-46页 |
| §3.1 VaR定义与计算原理 | 第26-27页 |
| ·在险价值VaR定义 | 第26页 |
| ·在险价值VaR计算原理 | 第26-27页 |
| §3.2 VaR参数度量方法 | 第27-31页 |
| ·RiskMetrics模型 | 第27-28页 |
| ·GARCH族模型 | 第28-31页 |
| §3.3 VaR非参数度量方法 | 第31-32页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation) | 第31-32页 |
| ·蒙特卡洛模拟法(Monte Carlo Simulation) | 第32页 |
| §3.4 VaR半参数度量方法 | 第32-43页 |
| ·极值理论基本介绍 | 第32-33页 |
| ·POT模型理论基础 | 第33-36页 |
| ·基于极值理论的动态风险度量 | 第36-38页 |
| ·分位数理论介绍 | 第38-40页 |
| ·条件分位数自回归模型(Conditional Autoregressive Value at Risk byRegression Quantiles,CAViaR) | 第40-43页 |
| §3.5 金融市场风险度量方法的评价 | 第43-46页 |
| ·失败检验法 | 第43-44页 |
| ·损失函数检验法 | 第44-46页 |
| 第四章 样本数据选取 | 第46-50页 |
| §4.1 样本数据选取 | 第46页 |
| §4.2 样本数据处理 | 第46-50页 |
| ·正态性检验 | 第46-48页 |
| ·平稳性检验 | 第48页 |
| ·条件异方差自相关检验 | 第48-50页 |
| 第五章 基于参数方法的风险度量 | 第50-60页 |
| §5.1 RiskMetrics模型 | 第50-51页 |
| §5.2 GARCH族模型 | 第51-56页 |
| ·构建GARCH族模型 | 第51-52页 |
| ·GARCH族模型参数估计 | 第52-54页 |
| ·动态VaR计算 | 第54-56页 |
| §5.3 检验评价分析 | 第56-59页 |
| ·失败频率检验法 | 第56-57页 |
| ·二次损失函数法 | 第57-59页 |
| §5.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 基于非参数方法的风险度量 | 第60-65页 |
| §6.1 普通历史模拟法(HS) | 第60-61页 |
| §6.2 加权历史模拟法(WHS) | 第61-62页 |
| §6.3 过滤历史模拟法(GHS) | 第62-64页 |
| §6.4 本章小结 | 第64-65页 |
| 第七章 基于极值理论的风险度量 | 第65-75页 |
| §7.1 静态风险测度 | 第65-68页 |
| ·阈值确定 | 第65-66页 |
| ·POT模型参数估计 | 第66-68页 |
| ·静态风险价值计算 | 第68页 |
| §7.2 动态风险测度 | 第68-74页 |
| ·标准残差序列{Z_1}构造 | 第68-70页 |
| ·序列{Z_1}阂值η确定 | 第70-71页 |
| ·POT模型参数估计 | 第71-73页 |
| ·动态风险测度结果 | 第73-74页 |
| §7.3 本章小结 | 第74-75页 |
| 第八章 基于分位数回归理论的风险度量 | 第75-84页 |
| §8.1 条件分位数回归模型 | 第75-77页 |
| ·理论模型构建 | 第75-76页 |
| ·非参数估计 | 第76-77页 |
| §8.2 基于条件分位数自回归模型(CAViaR) | 第77-82页 |
| ·样本数据描述分析 | 第77-78页 |
| ·模型拟合 | 第78-81页 |
| ·非对称斜率模型分析 | 第81-82页 |
| §8.3 本章小结 | 第82-84页 |
| 第九章 研究结论与展望 | 第84-89页 |
| §9.1 研究结论 | 第85-86页 |
| §9.2 研究创新点 | 第86-87页 |
| §9.3 风险管理启示 | 第87-88页 |
| §9.4 研究展望 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-95页 |
| 附录 | 第95-99页 |
