贷款公告、联合授信与银行监督
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 前言 | 第13-18页 |
| ·研究的背景及意义 | 第13-16页 |
| ·本文的研究框架 | 第16-17页 |
| ·本文的主要内容 | 第16页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-18页 |
| 2. 理论与文献综述 | 第18-35页 |
| ·债权融资理论 | 第18-25页 |
| ·传统债权融资理论 | 第18-20页 |
| ·基于信号传递模型的债权融资理论 | 第20-22页 |
| ·国内外文献综述 | 第22-25页 |
| ·联合授信中的共同代理问题 | 第25-35页 |
| ·共同代理理论 | 第25-27页 |
| ·联合授信的共同代理成本问题 | 第27-31页 |
| ·联合授信文献综述 | 第31-35页 |
| 3. 研究方法和模型设计 | 第35-54页 |
| ·事件研究法在本文中的运用 | 第35-42页 |
| ·定义事件和事件窗口 | 第35-37页 |
| ·样本的选择和数据来源 | 第37-39页 |
| ·确定正常收益率模型 | 第39-40页 |
| ·计算异常收益率 | 第40页 |
| ·事件研究法的检验 | 第40-42页 |
| ·观测实证结果、解释并总结 | 第42页 |
| ·研究假设 | 第42-45页 |
| ·贷款模式 | 第42-43页 |
| ·联合授信中牵头行性质 | 第43-44页 |
| ·牵头行承担的贷款金额比例 | 第44-45页 |
| ·多元回归模型设计 | 第45-54页 |
| ·定义解释变量 | 第45-46页 |
| ·选择控制变量 | 第46-52页 |
| ·多元回归方程的建立 | 第52-54页 |
| 4. 上市公司不同模式贷款公告的市场反应实证分析 | 第54-73页 |
| ·描述性分析 | 第54-55页 |
| ·超额收益率的实证检验 | 第55-59页 |
| ·回归模型分析 | 第59-71页 |
| ·回归变量的描述性统计 | 第59-62页 |
| ·回归模型检验 | 第62-71页 |
| ·稳健性检验 | 第71-73页 |
| 5. 结论 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 后记 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |
