| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状及发展趋势 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状综述 | 第13-14页 |
| ·研究思路与结构框架 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·论文结构与框架 | 第15-16页 |
| ·本研究的创新与不足 | 第16-17页 |
| ·本研究的创新 | 第16页 |
| ·本研究的不足 | 第16-17页 |
| 2 股指期货概述 | 第17-30页 |
| ·股票价格指数与股指期货的概念 | 第17-18页 |
| ·股票价格指数 | 第17-18页 |
| ·股票指数期货 | 第18页 |
| ·股指期货的特点和功能 | 第18-22页 |
| ·股指期货的特点 | 第18-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20-22页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第22-29页 |
| ·股指期货的产生与历史回顾 | 第22-24页 |
| ·世界主要股指期货交易市场发展概述 | 第24-27页 |
| ·我国沪深 300 股指期货的产生与发展 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 3 股指期货与股票现货市场关系机理分析 | 第30-39页 |
| ·股指期货价格与股票现货价格的关系 | 第30-33页 |
| ·股指期货定价模型 | 第30-32页 |
| ·股指期货价格和股票现货价格的领先—滞后关系 | 第32-33页 |
| ·股指期货对股票现货市场的积极影响 | 第33-36页 |
| ·加快推进资本市场结构的完善 | 第33-34页 |
| ·进一步扩大资本市场规模 | 第34-35页 |
| ·培育机构投资者，优化投资者结构 | 第35-36页 |
| ·丰富投资交易品种，提升资本市场活跃度 | 第36页 |
| ·股指期货对股票现货市场的消极影响 | 第36-38页 |
| ·市场间价格波动的传递 | 第37页 |
| ·产生交易转移 | 第37-38页 |
| ·市场间风险的传递 | 第38页 |
| ·不公平交易和市场操纵行为 | 第38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 4 相关模型及理论介绍 | 第39-49页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第39-42页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·单位根检验 | 第40-42页 |
| ·协整理论与误差修正项模型 | 第42-45页 |
| ·协整关系及其检验 | 第42-43页 |
| ·误差修正项模型 | 第43-45页 |
| ·GARCH 模型及其扩展 | 第45-48页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第45-46页 |
| ·GARCH 模型的扩展 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 5 股指期货对股票市场影响的实证研究 | 第49-66页 |
| ·基于沪深 300 股指期货的实证研究 | 第49-57页 |
| ·沪深 300 指数与沪深 300 连续指数的协整检验 | 第49-54页 |
| ·沪深 300 股指期货推出前后标的指数波动性检验 | 第54-57页 |
| ·基于香港恒生指数期货的实证研究 | 第57-65页 |
| ·恒生指数与恒生连续指数的协整检验 | 第57-62页 |
| ·恒生股指期货推出前后标的指数波动性检验 | 第62-65页 |
| ·小结 | 第65-66页 |
| 6 结论及政策建议 | 第66-70页 |
| ·实证研究结论 | 第66-67页 |
| ·政策建议 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第73页 |