扩展熵优化理论及其在投资组合中的应用
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·投资组合的理论沿革 | 第12-15页 |
| ·早期投资组合理论综述 | 第12页 |
| ·现代投资组合理论综述 | 第12-14页 |
| ·现代投资组合理论新发展 | 第14-15页 |
| ·投资组合的模型沿革 | 第15-19页 |
| ·均值—方差模型（M-V） | 第16页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第16-17页 |
| ·套利定价模型（APT） | 第17页 |
| ·行为投资组合理论模型（BAPM） | 第17-18页 |
| ·在险价值理论模型（VaR） | 第18-19页 |
| ·主要内容及创新点 | 第19-22页 |
| ·本文研究内容 | 第19-21页 |
| ·本文创新点 | 第21-22页 |
| 2. 熵优化理论 | 第22-30页 |
| ·熵优化理论概述 | 第22-25页 |
| ·熵概念的提出 | 第22-23页 |
| ·熵理论的演变 | 第23-24页 |
| ·熵理论类型 | 第24-25页 |
| ·熵定律及应用 | 第25-27页 |
| ·熵增加定理 | 第25-26页 |
| ·耗散结构 | 第26页 |
| ·负熵 | 第26页 |
| ·复熵 | 第26-27页 |
| ·熵理论在证券投资组合中的应用研究 | 第27-30页 |
| ·熵理论在投资组合中的应用 | 第27-28页 |
| ·广义熵与反熵优化理论在投资组合应用中的可行性 | 第28-30页 |
| 3. 反熵优化理论及其在投资组合中的应用 | 第30-42页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·反问题 | 第31-32页 |
| ·反熵优化模型 | 第32-36页 |
| ·反熵投资组合优化模型 | 第36-41页 |
| ·反熵投资组合模型的构建 | 第36-37页 |
| ·新模型数据选取 | 第37-40页 |
| ·实证研究 | 第40-41页 |
| ·反熵投资组合优化模型的评价 | 第41-42页 |
| 4. 广义熵优化理论及其在投资组合中的应用 | 第42-57页 |
| ·引言 | 第42-44页 |
| ·定向散度的度量 | 第44-47页 |
| ·Csiszer 定向散度度量族 | 第44-46页 |
| ·特殊情况下的 Csiszer 模型 | 第46-47页 |
| ·广义熵优化模型 | 第47-50页 |
| ·广义熵度量概述 | 第47-49页 |
| ·广义熵优化模型的构建 | 第49-50页 |
| ·考虑投资者风险厌恶程度的广义熵投资组合优化模型 | 第50-56页 |
| ·广义熵投资组合模型的构建 | 第51-53页 |
| ·新模型数据选取 | 第53-54页 |
| ·实证研究 | 第54-56页 |
| ·广义熵投资组合优化模型的评价 | 第56-57页 |
| 5. 两类模型的比较分析 | 第57-60页 |
| ·两类模型的共同点 | 第57-58页 |
| ·两类模型的不同点 | 第58页 |
| ·两类模型的适用范围 | 第58-60页 |
| 6.总结与展望 | 第60-62页 |
| ·总结 | 第60-61页 |
| ·展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 作者简介 | 第70-71页 |
