| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-17页 |
| 1. 导论 | 第17-43页 |
| ·研究背景、内容、意义及框架 | 第17-23页 |
| ·研究背景 | 第17-19页 |
| ·研究问题及研究思路 | 第19-21页 |
| ·论文框架及主要内容 | 第21-22页 |
| ·本文贡献及创新之处 | 第22-23页 |
| ·研究现状 | 第23-43页 |
| ·国外压力测试研究现状 | 第24-38页 |
| ·国内压力测试研究现状 | 第38-42页 |
| ·国内外研究评述 | 第42-43页 |
| 2. 极端环境下的商业银行信用风险管理与压力测试 | 第43-67页 |
| ·正常环境与极端环境下的风险管理 | 第43-48页 |
| ·正常环境与极端环境下的风险特征 | 第43-45页 |
| ·正常环境与极端环境下的风险管理 | 第45-48页 |
| ·商业银行信用风险管理的一般分析 | 第48-54页 |
| ·信用风险的概念及特征 | 第48-50页 |
| ·商业银行信用风险管理的主要内容及内在逻辑 | 第50-51页 |
| ·商业银行信用风险管理的内在逻辑 | 第51-52页 |
| ·商业银行信用风险管理的传统特征及发展 | 第52-54页 |
| ·我国商业银行信用风险的基本特征及管理缺陷 | 第54页 |
| ·压力测试在商业银行信用风险管理中的必要性和局限性 | 第54-67页 |
| ·压力测试的定义、类型 | 第54-56页 |
| ·压力测试的主要方法 | 第56-58页 |
| ·压力测试的运用范围 | 第58-61页 |
| ·压力测试的必要性 | 第61-63页 |
| ·压力测试的局限 | 第63页 |
| ·压力测试在商业银行风险管理中的地位 | 第63-67页 |
| 3. 压力测试的理论基础 | 第67-80页 |
| ·压力测试与金融体系的脆弱性测度 | 第67-69页 |
| ·银行经营的脆弱性特征分析 | 第67-69页 |
| ·压力测试与脆弱性衡量 | 第69页 |
| ·压力测试方法与技术流程 | 第69-75页 |
| ·选择资产组合 | 第70页 |
| ·选择承压对象和承压指标 | 第70-72页 |
| ·选择压力因素和压力指标 | 第72页 |
| ·设计情景 | 第72-73页 |
| ·构建压力传导模型 | 第73-75页 |
| ·压力测试的执行与结果输出 | 第75页 |
| ·压力测试与其他风险管理技术的整合 | 第75-77页 |
| ·信用风险压力测试的特征 | 第77-80页 |
| ·信用风险压力测试的承压对象 | 第77页 |
| ·信用风险压力测试的承压指标 | 第77-78页 |
| ·整体性压力测试与资产组合压力测试 | 第78-80页 |
| 4. 信用风险压力测试在不同国家、不同领域的运用比较 | 第80-91页 |
| ·各监管当局的压力测试运用比较 | 第80-83页 |
| ·国际货币基金组织、世界银行、巴塞尔委员会的压力测试准则 | 第80-81页 |
| ·各国监管当局的信用风险压力测试比较 | 第81-83页 |
| ·压力测试在各金融机构的运用比较 | 第83-89页 |
| ·国际活跃银行压力测试运用情况分析 | 第84-88页 |
| ·中小商业银行压力测试运用情况 | 第88-89页 |
| ·2007年金融危机对压力测试在银行操作实践的影响 | 第89-91页 |
| ·2007年金融危机反应出来的银行压力测试操作局限 | 第89-90页 |
| ·2007年金融危机后银行压力测试操作上的变化 | 第90-91页 |
| 5. 信用风险压力测试情景设计及问题研究 | 第91-104页 |
| ·情景的压力程度、时间跨度及不同类型情景的适用范围探讨 | 第91-95页 |
| ·情景设置的原则 | 第91-92页 |
| ·情景的时间跨度与压力强度 | 第92页 |
| ·几类主要情景的特征及适用范围分析 | 第92-95页 |
| ·情景的生成与量化 | 第95-100页 |
| ·如何生成压力情景 | 第95-99页 |
| ·如何量化压力情景 | 第99-100页 |
| ·压力测试情景的概率探讨 | 第100-104页 |
| ·主观概率法与危机预警模型结合 | 第101-102页 |
| ·危机预警模型的数理基础：贝叶斯修正 | 第102-103页 |
| ·提高判断能力的方法 | 第103-104页 |
| 6. 信用风险压力测试传导模型构建 | 第104-115页 |
| ·传统信用风险度量模型在极端环境下的适用性分析 | 第104-110页 |
| ·传统信用风险度量模型的特征及局限性 | 第104-109页 |
| ·传统信用风险度量模型在极端环境下的适用性分析 | 第109-110页 |
| ·基于极端环境的信用风险压力测试传导模型构建 | 第110-112页 |
| ·统计计量模型：Wlilson模型框架 | 第110-111页 |
| ·财务模型法 | 第111-112页 |
| ·两类信用风险压力测试传导模型比较及建模思路 | 第112-115页 |
| ·模型比较 | 第112页 |
| ·构建信用压力测试传导模型的思路 | 第112-115页 |
| 7. 对我国A商业银行房地产贷款压力测试的情景设置探讨 | 第115-127页 |
| ·A商业银行基本情况 | 第115-116页 |
| ·2011年房地产行业发展环境及市场运行状况分析 | 第116-123页 |
| ·宏观经济运行情况 | 第116-118页 |
| ·货币信贷政策趋紧 | 第118页 |
| ·政府楼市调控政策趋严 | 第118-119页 |
| ·房地产行业供求分析 | 第119-120页 |
| ·A市房地产市场情况 | 第120-122页 |
| ·房地产市场发展前景分析 | 第122-123页 |
| ·情景设置 | 第123-127页 |
| ·监管当局的压力测试情景设置及存在的问题 | 第123-125页 |
| ·我们的情景设置 | 第125-127页 |
| 8. 对我国A商业银行房地产贷款压力测试模型构建与检测 | 第127-136页 |
| ·基于监管情景和方法的压力测试 | 第127-131页 |
| ·压力测试的方法和步骤 | 第127-129页 |
| ·测试数据 | 第129页 |
| ·测试结果 | 第129-131页 |
| ·基于自设情景的压力测试 | 第131-136页 |
| ·压力因素与压力指标 | 第131-132页 |
| ·测试对象与承压指标 | 第132页 |
| ·测试情景 | 第132页 |
| ·压力测试模型构建 | 第132-133页 |
| ·测试数据 | 第133页 |
| ·测试结果 | 第133-134页 |
| ·结论 | 第134-136页 |
| 9. 结论与展望 | 第136-138页 |
| 参考文献 | 第138-143页 |
| 后记 | 第143-145页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第145页 |
