| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文创新点及不足之处 | 第16-17页 |
| ·论文创新点 | 第16页 |
| ·论文不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理概述 | 第17-30页 |
| ·银行信用风险根源的理论分析 | 第17-18页 |
| ·不完全契约与银行信用风险 | 第17页 |
| ·信息不对称与银行信用风险 | 第17-18页 |
| ·西方现代商业银行信用风险管理流程 | 第18-30页 |
| ·信用风险管理战略环节 | 第18-19页 |
| ·信用风险识别环节 | 第19-24页 |
| ·信用风险度量环节 | 第24-27页 |
| ·信用风险控制环节 | 第27-28页 |
| ·信用风险反馈环节 | 第28-30页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险管理现状 | 第30-47页 |
| ·信用风险的表现 | 第30-38页 |
| ·商业银行信贷资产质量有待进一步提高 | 第30-34页 |
| ·商业银行信用风险过于集中 | 第34-36页 |
| ·我国商业银行存贷款期限错配严重 | 第36-38页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第38-40页 |
| ·内部生成机制 | 第38-39页 |
| ·外部生成机制 | 第39-40页 |
| ·信用风险管理成效和存在的问题 | 第40-47页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第40-42页 |
| ·信用风险管理中存在的问题 | 第42-47页 |
| 第4章 基于 KMV 模型的信用风险评价实证分析 | 第47-54页 |
| ·KMV 模型简介 | 第47页 |
| ·基于KMV 模型的信用风险评价实证分析 | 第47-52页 |
| ·选择实证分析样本 | 第47-48页 |
| ·确定相关参数 | 第48-49页 |
| ·KMV 模型的假设 | 第49页 |
| ·实证分析 | 第49-52页 |
| ·实证结果及分析 | 第52-54页 |
| ·违约距离DD 结果分析 | 第52-53页 |
| ·理论上的预期违约率结果分析 | 第53页 |
| ·综合分析 | 第53-54页 |
| 第5章 完善我国商业银行信用风险管理的建议 | 第54-65页 |
| ·建立商业银行信用风险管理的微观条件 | 第54-61页 |
| ·建立完善、独立的内控制度和内部风险管理体制 | 第54-57页 |
| ·加强和提高信用风险识别、度量能力 | 第57-59页 |
| ·开发并应用有效的风险应对手段和转移工具 | 第59-61页 |
| ·创造商业银行信用风险管理的宏观环境 | 第61-65页 |
| ·改善社会信用环境，加强征信和信用评级体系建设 | 第61-62页 |
| ·完善我国商业银行的外部监管体系 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |
| 附录A：运用Mathcad15.0 计算资产市值和波动率的程序 | 第67页 |
| 附录B：运用Mathcad15.0 计算EDF 的程序 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |