| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| §1.1 破产理论背景及经典风险模型的介绍 | 第9-10页 |
| §1.2 红利策略风险模型及其拓展 | 第10-11页 |
| §1.3 本文研究的主要内容 | 第11-12页 |
| 第二章 带随机干扰的线性红利边界风险模型 | 第12-23页 |
| §2.1 引言 | 第12-13页 |
| §2.2 期望折现分红函数 | 第13-17页 |
| §2.3 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第17-20页 |
| §2.4 累积折现分红函数D_(u,b)的矩母函数 | 第20-23页 |
| 第三章 带随机干扰和常利率的线性边界红利风险模型 | 第23-36页 |
| §3.1 引言 | 第23-24页 |
| §3.2 期望折现分红函数 | 第24-28页 |
| §3.3 Gerber-Shiu期望折现罚金函数 | 第28-32页 |
| §3.4 累积折现分红函数D_(u,b)的矩母函数 | 第32-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |