| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-30页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-27页 |
| ·论文框架及主要研究内容 | 第27-30页 |
| 2 投资组合的基本理论 | 第30-37页 |
| ·投资组合的风险及收益 | 第30-32页 |
| ·Markowitz 投资组合模型 | 第32-35页 |
| ·Markowitz 投资组合模型的局限性及本文研究方向 | 第35-37页 |
| 3 新假设条件下的三种投资组合模型 | 第37-47页 |
| ·对 Markowitz 投资组合模型假设条件的分析及改进 | 第37-39页 |
| ·新假设条件下一定风险水平下收益率最大化模型 | 第39-42页 |
| ·新假设条件下一定收益率水平下风险最小化模型 | 第42-43页 |
| ·新假设条件下同时考虑收益率与风险的最优规划模型 | 第43-47页 |
| 4 模型求解及数值算例 | 第47-68页 |
| ·遗传算法 | 第47-55页 |
| ·模型求解 | 第55-58页 |
| ·数值算例 | 第58-68页 |
| 5 研究结论与展望 | 第68-72页 |
| ·研究结论 | 第68-70页 |
| ·展望 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-84页 |