基于集成经验模态分解的城市住宅价格周期波动研究--以杭州市为例
| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-16页 |
| 1 绪论 | 第16-30页 |
| ·问题的提出 | 第16-19页 |
| ·实践视角 | 第16-17页 |
| ·理论视角 | 第17-19页 |
| ·研究目的和基本概念界定 | 第19-22页 |
| ·研究目的 | 第19-20页 |
| ·基本概念界定 | 第20-22页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第22-24页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·技术路线 | 第23-24页 |
| ·主要内容与结构安排 | 第24-27页 |
| ·主要内容 | 第24-25页 |
| ·论文结构安排 | 第25-27页 |
| ·研究创新点 | 第27-30页 |
| 2 文献综述 | 第30-46页 |
| ·房地产周期理论 | 第30-32页 |
| ·理论基础 | 第30-31页 |
| ·实证研究进展 | 第31-32页 |
| ·影响房价周期波动的因素 | 第32-35页 |
| ·理论基础 | 第32-33页 |
| ·实证研究进展 | 第33-35页 |
| ·经济基本面与房价波动 | 第35-36页 |
| ·理论基础 | 第35页 |
| ·实证研究进展 | 第35-36页 |
| ·重大事件与房价 | 第36-38页 |
| ·理论基础 | 第36页 |
| ·实证研究进展 | 第36-38页 |
| ·投资投机行为与房价 | 第38-41页 |
| ·理论基础 | 第38-39页 |
| ·实证研究进展 | 第39-41页 |
| ·房价预测 | 第41-44页 |
| ·理论基础 | 第41-42页 |
| ·实证研究进展 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 3 数据获取与实证研究方法 | 第46-64页 |
| ·变量选择 | 第46-47页 |
| ·研究区域 | 第47-48页 |
| ·数据来源 | 第48-50页 |
| ·实证研究方法 | 第50-62页 |
| ·经验模态分解算法 | 第52-55页 |
| ·集成经验模态分解算法 | 第55页 |
| ·BP多断点检测算法 | 第55-56页 |
| ·计量经济模型 | 第56-59页 |
| ·人工神经网络 | 第59-60页 |
| ·支持向量回归 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 4 城市住宅价格周期波动实证分析 | 第64-78页 |
| ·数据说明 | 第64-65页 |
| ·样本数据的非平稳、非线性检验 | 第65-67页 |
| ·非平稳检验 | 第65-66页 |
| ·非线性检验 | 第66-67页 |
| ·房价时间序列的EEMD分解 | 第67-70页 |
| ·EEMD分解结果 | 第67-69页 |
| ·本征模态函数与残差项的特征 | 第69-70页 |
| ·重构本征模态函数 | 第70-73页 |
| ·本征模态函数的重构 | 第70-72页 |
| ·重构结果的经济意义解释 | 第72-73页 |
| ·重构结果的分析与讨论 | 第73-76页 |
| ·经济基本面决定的长期趋势 | 第73-74页 |
| ·重大事件的影响 | 第74-75页 |
| ·短期市场不均衡 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 5 重大事件对城市住宅价格影响的实证分析 | 第78-94页 |
| ·数据说明 | 第78页 |
| ·杭州市住宅价格总体波动 | 第78-81页 |
| ·BP多断点检测结果 | 第78-79页 |
| ·重大事件与杭州市商品住宅价格的关系 | 第79-81页 |
| ·低频部分IMF与重大事件 | 第81-82页 |
| ·重大事件影响部分的BP多断点检测 | 第82-84页 |
| ·重大事件的影响程度分析 | 第84-86页 |
| ·2008年金融危机的影响程度 | 第85页 |
| ·调控政策的影响程度 | 第85-86页 |
| ·金融危机对城市住宅价格的影响模式 | 第86-91页 |
| ·2008年金融危机的背景 | 第86页 |
| ·分析对象的EEMD分解 | 第86-87页 |
| ·本征模态函数的特征与重构 | 第87-89页 |
| ·低频部分IMF的BP多断点检测 | 第89页 |
| ·金融危机期间杭州市商品住宅价格水平的总体变化 | 第89-90页 |
| ·金融危机对城市住宅价格的影响模式 | 第90-91页 |
| ·本章小结 | 第91-94页 |
| 6 投资投机行为与城市住宅价格 | 第94-106页 |
| ·数据说明 | 第94-95页 |
| ·高频部分IMF的统计特征 | 第95-96页 |
| ·高频部分IMF的分布特征 | 第95-96页 |
| ·高频部分IMF的平稳性检验 | 第96页 |
| ·高频部分IMF的BP多断点检验 | 第96页 |
| ·高频部分IMF的经济意义 | 第96-103页 |
| ·异常事件的影响 | 第96-98页 |
| ·非重大政策事件的影响 | 第98-100页 |
| ·投资投机行为的影响 | 第100-103页 |
| ·杭州市各城区商品住宅市场的投资投机程度测量 | 第103-105页 |
| ·各城区投资投机程度测量的思路 | 第103-104页 |
| ·各城区房地产市场的投资投机程度 | 第104-105页 |
| ·本章小结 | 第105-106页 |
| 7 城市住宅价格的短期预测 | 第106-118页 |
| ·数据说明与预测评价准则 | 第106-107页 |
| ·单变量预测模型评估 | 第107-112页 |
| ·ARIMA模型的预测 | 第107-108页 |
| ·GARCH模型的预测 | 第108-110页 |
| ·人工神经网络模型的预测 | 第110-111页 |
| ·支持向量回归模型的预测 | 第111-112页 |
| ·基于经验模态分解的集成预测模型评估 | 第112-115页 |
| ·集成预测模型建立前的准备 | 第113-114页 |
| ·EEMD-FNN-ALNN模型的预测 | 第114页 |
| ·EEMD-SVR-SVR模型的预测 | 第114-115页 |
| ·预测结果讨论 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-118页 |
| 8 结论与展望 | 第118-126页 |
| ·研究结论 | 第118-120页 |
| ·研究价值 | 第120-123页 |
| ·理论价值 | 第120-121页 |
| ·实践价值 | 第121-123页 |
| ·研究不足与展望 | 第123-126页 |
| ·研究不足 | 第123页 |
| ·研究展望 | 第123-126页 |
| 参考文献 | 第126-134页 |
| 附录：房地产市场调控政策一览表 | 第134-138页 |
| 作者简历 | 第138页 |
