| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·文章选题背景 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作和结论 | 第12-14页 |
| 第二章 Copula 函数 | 第14-26页 |
| ·二元 Copula 函数 | 第14页 |
| ·基于二元 Copula 函数的相关性测度 | 第14-16页 |
| ·常用二元 Archimedean Copula 函数 | 第16-19页 |
| ·混合 Copula 函数 | 第19-26页 |
| 第三章 混合 Copula 函数的参数估计 | 第26-35页 |
| ·混合 Copula 函数参数估计思路 | 第26-29页 |
| ·EM 算法 | 第29-30页 |
| ·L-BFGS-B 算法 | 第30页 |
| ·混合 Copula 函数参数估计的推导 | 第30-35页 |
| 第四章 混合 Copula 函数在相关性分析中的应用 | 第35-44页 |
| ·数据及其统计分析 | 第35-37页 |
| ·金融建模与参数估计 | 第37-42页 |
| ·沪深股市相关程度和相关模式分析 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 混合 Copula 函数在投资组合 VaR 计算中的应用 | 第44-49页 |
| ·VaR 模型及检验方法 | 第44-46页 |
| ·基于混合 Copula 函数的组合 VaR | 第46-48页 |
| ·结论分析 | 第48-49页 |
| 第六章 总结与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第56页 |
