| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 插图索引 | 第13-16页 |
| 附表索引 | 第16-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-30页 |
| ·选题背景与意义 | 第17-20页 |
| ·选题背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-20页 |
| ·文献综述 | 第20-25页 |
| ·论文主要内容 | 第25-27页 |
| ·研究思路与技术路线 | 第27-30页 |
| 第2章 标准随机波动模型的MCMC估计方法 | 第30-53页 |
| ·标准SV模型及其统计性质 | 第30-33页 |
| ·标准SV模型 | 第30-31页 |
| ·标准SV模型的统计性质 | 第31-32页 |
| ·SV扩展模型 | 第32-33页 |
| ·SV模型的参数估计方法 | 第33-37页 |
| ·频率估计方法 | 第33-35页 |
| ·马尔科夫链蒙特卡洛方法 | 第35-36页 |
| ·其他估计方法 | 第36-37页 |
| ·标准SV模型的MCMC估计算法 | 第37-52页 |
| ·模型参数的贝叶斯推断 | 第38-39页 |
| ·潜在状态变量的单步MCMC抽样方法 | 第39-45页 |
| ·潜在状态变量的联合抽样方法 | 第45-51页 |
| ·MCMC抽样算法比较 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 随机波动扩展模型的MCMC抽样算法及应用 | 第53-86页 |
| ·基于联合抽样MCMC算法的长记忆SV模型 | 第53-60页 |
| ·长记忆SV模型 | 第53-54页 |
| ·贝叶斯推断分析 | 第54-57页 |
| ·模拟算例 | 第57-60页 |
| ·基于ASV-M模型的通货膨胀水平与不确定性的关系研究 | 第60-72页 |
| ·通货膨胀水平与不确定性关系的研究回顾 | 第60-63页 |
| ·理论模型与MCMC算法设计 | 第63-65页 |
| ·我国通货膨胀水平与不确定性关系的实证研究 | 第65-72页 |
| ·基于多因子SV模型的企业债信用溢价动态结构研究 | 第72-84页 |
| ·信用溢价模型实证研究回顾 | 第72-74页 |
| ·基于多因子SV模型的复合状态信用溢价模型 | 第74-78页 |
| ·我国企业债信用溢价动态结构实证研究 | 第78-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第4章 标准随机波动模型的序贯蒙特卡洛估计方法 | 第86-104页 |
| ·状态空间下的随机波动模型 | 第87-89页 |
| ·标准SV模型的状态空间表示 | 第87-88页 |
| ·基于状态空间的系统识别原理 | 第88-89页 |
| ·序贯蒙特卡洛估计方法 | 第89-97页 |
| ·重要性抽样算法 | 第89-90页 |
| ·序贯重要性抽样算法 | 第90-92页 |
| ·粒子滤波算法 | 第92-97页 |
| ·序贯蒙特卡洛方法的收敛性特征 | 第97-99页 |
| ·仿真分析 | 第99-103页 |
| ·序贯MCMC算法与APF算法的比较研究 | 第99-102页 |
| ·APF算法与PF算法的比较研究 | 第102-103页 |
| ·本章小结 | 第103-104页 |
| 第5章 序贯蒙特卡洛方法下的参数学习过程 | 第104-127页 |
| ·基于人工噪音的参数学习 | 第105-108页 |
| ·参数的人工噪音过程设定 | 第105-106页 |
| ·基于辅助粒子滤波算法的参数学习 | 第106-108页 |
| ·序贯贝叶斯滤波参数学习算法 | 第108-113页 |
| ·基于充分统计量的参数学习 | 第109-110页 |
| ·状态滤波与参数学习 | 第110-112页 |
| ·状态平滑过程 | 第112-113页 |
| ·算法运行步骤 | 第113页 |
| ·仿真分析 | 第113-125页 |
| ·基于辅助粒子滤波的参数学习及其改进算法 | 第113-118页 |
| ·序贯贝叶斯滤波参数学习算法与比较分析 | 第118-125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 第6章 变结构随机波动模型的SMC算法及应用 | 第127-146页 |
| ·变结构随机波动模型的建模思路 | 第127-129页 |
| ·分段随机波动模型 | 第127-128页 |
| ·马尔科夫转移随机波动模型 | 第128-129页 |
| ·基于辅助粒子滤波的金融厚尾MSSV模型及应用 | 第129-135页 |
| ·厚尾MSSV模型的一般结构 | 第129-130页 |
| ·辅助粒子滤波算法设计 | 第130-131页 |
| ·不同自由度的仿真分析 | 第131-133页 |
| ·我国沪市收益率序列的实证研究 | 第133-135页 |
| ·基于序贯贝叶斯滤波的股指期货变结构特征研究 | 第135-145页 |
| ·研究背景与理论模型 | 第135-137页 |
| ·序贯贝叶斯滤波算法设计 | 第137-138页 |
| ·实证分析 | 第138-145页 |
| ·本章小结 | 第145-146页 |
| 结论 | 第146-149页 |
| 参考文献 | 第149-169页 |
| 致谢 | 第169-170页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第170-171页 |
| 附录B 攻读学位期间参加的科研课题 | 第171-172页 |
| 附录C 论文主要程序 | 第172-195页 |