基于生存分析的我国商业银行风险预警研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状分析 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状分析 | 第12-13页 |
| ·研究的目的和意义 | 第13页 |
| ·本文研究的方法与技术流程图 | 第13-16页 |
| 第二章 银行风险介绍 | 第16-30页 |
| ·有关银行风险的相关定义 | 第16-19页 |
| ·商业银行风险的内涵 | 第16-17页 |
| ·商业银行风险分类 | 第17-19页 |
| ·商业银行的基本风险种类 | 第19-25页 |
| ·信用风险 | 第20-22页 |
| ·操作风险 | 第22-24页 |
| ·流动性风险 | 第24-25页 |
| ·资本风险 | 第25页 |
| ·特许权价值 | 第25-30页 |
| ·银行特许权价值的定义 | 第25-26页 |
| ·特许权价值与风险的关系 | 第26-28页 |
| ·特许权价值的几种度量方法 | 第28-30页 |
| 第三章 银行预警指标体系的选取和构建 | 第30-42页 |
| ·风险预警指标的选取 | 第30-32页 |
| ·指标选取的原则 | 第30页 |
| ·初步指标的选择及概述 | 第30-32页 |
| ·风险指标的筛选 | 第32-39页 |
| ·主成分分析介绍 | 第32-36页 |
| ·逐步回归分析 | 第36-39页 |
| ·灰色系统预测GM(1,1)模型的相关介绍 | 第39-42页 |
| ·预备知识 | 第39页 |
| ·GM(1,1)模型的相关介绍 | 第39-42页 |
| 第四章 生存分析的基本理论 | 第42-50页 |
| ·生存分析的相关概念 | 第42-44页 |
| ·生存分析的定义 | 第42页 |
| ·生存分析的常用术语 | 第42-43页 |
| ·生存分析的基本函数 | 第43-44页 |
| ·生存分析常用的分布函数 | 第44-45页 |
| ·生存分析中常用的统计方法 | 第45-48页 |
| ·Cox模型的统计检验 | 第48-50页 |
| ·参数估计 | 第48页 |
| ·假设检验 | 第48-50页 |
| 第五章 生存分析模型实证分析 | 第50-61页 |
| ·特许权价值的计算 | 第50-52页 |
| ·研究的前提假设 | 第52页 |
| ·Cox回归 | 第52-56页 |
| ·模型预测结果 | 第56-58页 |
| ·生存分析结果 | 第58-61页 |
| 第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
| ·总结 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-74页 |
| 1 原始数据 | 第67-74页 |
| ·工商银行 | 第67页 |
| ·建设银行 | 第67-68页 |
| ·中国银行 | 第68-69页 |
| ·交通银行 | 第69页 |
| ·民生银行 | 第69-70页 |
| ·华夏银行 | 第70-71页 |
| ·北京银行 | 第71页 |
| ·兴业银行 | 第71-72页 |
| ·中信银行 | 第72页 |
| ·浦发银行 | 第72-73页 |
| ·南京银行 | 第73-74页 |
| ·招商银行 | 第74页 |
