| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-15页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论与数学知识 | 第15-22页 |
| ·自相关检验 | 第15页 |
| ·回归模型的检验 | 第15-17页 |
| ·变量的 t 检验 | 第15页 |
| ·拟合优度检验和R 2统计量 | 第15-16页 |
| ·D.W 统计量 | 第16页 |
| ·AIC 准则和 Schwarz 准则 | 第16-17页 |
| ·ARCH 模型 | 第17页 |
| ·GARCH 模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第18页 |
| ·非对称的 ARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·TARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·EGARCH 模型 | 第19页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第19-20页 |
| ·金融时间序列的波动特征 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 沪深 300 股指期货仿真数据波动性分析 | 第22-40页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据数据选取及处理 | 第22-23页 |
| ·数据选取 | 第22-23页 |
| ·数据处理 | 第23页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据的描述性统计 | 第23-24页 |
| ·仿真数据收益率的相关性分析和平稳性检验 | 第24-27页 |
| ·仿真数据收益率的相关性分析 | 第24-26页 |
| ·仿真数据收益率的平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·仿真数据收益率的异方差检验和模型的选择 | 第27-29页 |
| ·仿真数据收益率的异方差检验 | 第27页 |
| ·模型阶数的选取 | 第27-29页 |
| ·仿真数据股价指数的平稳性检验和异方差检验 | 第29-31页 |
| ·仿真数据股价指数的平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·仿真数据股价指数的异方差检验 | 第30-31页 |
| ·仿真数据 GARCH 模型的建立 | 第31-35页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第31-34页 |
| ·模型残差自相关检验结果 | 第34-35页 |
| ·ARCH LM 检验结果 | 第35页 |
| ·GARCH-M 模型的建立 | 第35-37页 |
| ·非对称 GARCH 模型检验 | 第37-39页 |
| ·TGARCH 检验 | 第37页 |
| ·EGARCH 检验 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 沪深 300 股指期货波动性分析 | 第40-46页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据数据选取及处理 | 第40-41页 |
| ·数据选取 | 第40-41页 |
| ·数据处理 | 第41页 |
| ·沪深 300 股指期货正式交易数据的描述性统计 | 第41-42页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据收益率的相关性分析 | 第42-43页 |
| ·沪深 300 股指期货正式交易数据的平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·沪深 300 股指期货正式交易数据的异方差检验 | 第44页 |
| ·沪深 300 股指期货正式交易数据的模型拟合 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 沪深 300 股指期货过渡数据波动性分析 | 第46-59页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据和正式交易数据选取及处理 | 第46-47页 |
| ·数据选取 | 第46-47页 |
| ·数据处理 | 第47页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据的描述性统计 | 第47-48页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真数据收益率的相关性分析 | 第48-49页 |
| ·沪深 300 股指跨期数据的平稳性检验和异方差检验 | 第49-50页 |
| ·跨期数据的平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·跨期数据的异方差检验 | 第50页 |
| ·均值方程的确定及残差自相关检验 | 第50-52页 |
| ·仿真和正式交易结合数据模型的建立 | 第52-55页 |
| ·模型阶数的选取 | 第52-53页 |
| ·股指期货波动性研究 | 第53-55页 |
| ·ARCH LM 检验结果 | 第55页 |
| ·股指波动溢出效应研究 | 第55-56页 |
| ·股指期货波动非对称性研究 | 第56-58页 |
| ·TGARCH 检验 | 第56-57页 |
| ·EGARCH 检验 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 模型检验与预测 | 第59-67页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真交易模型的检验和预测 | 第60-62页 |
| ·沪深 300 股指期货交易模型的检验和预测 | 第62-64页 |
| ·沪深 300 股指期货仿真交易与实际交易模型的检验和预测 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附件 | 第74页 |
