| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外 Copula 研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内 Copula 研究现状 | 第14-15页 |
| ·股票、债券和基金的相关性研究现状 | 第15-16页 |
| ·总体评价 | 第16-17页 |
| ·论文内容及结构安排 | 第17页 |
| ·创新与不足 | 第17-19页 |
| 第2章 Copula 理论及其在相关性度量中的应用 | 第19-28页 |
| ·Copula 概述 | 第19-23页 |
| ·Copula 定义与性质 | 第19-20页 |
| ·常相关 Copula 函数及相关结构 | 第20-22页 |
| ·时变 Copula 函数及相关结构 | 第22-23页 |
| ·Copula 参数估计 | 第23-25页 |
| ·Copula 模型检验 | 第25页 |
| ·边缘分布模型的检验 | 第25页 |
| ·Copula 模型的评价 | 第25页 |
| ·Copula 在相关性度量中的应用 | 第25-28页 |
| ·Copula 的相关性度量优势 | 第25-26页 |
| ·基于 Copula 的秩相关度量 | 第26-27页 |
| ·尾部相关性度量 | 第27-28页 |
| 第3章 基于常相关 Copula 的股票、债券与基金市场相关性分析 | 第28-39页 |
| ·数据选取与基本分析 | 第28-29页 |
| ·数据的选取 | 第28-29页 |
| ·基本分析 | 第29页 |
| ·GARCH 边缘分布的拟合 | 第29-35页 |
| ·边缘分布模型 | 第29-30页 |
| ·边缘分布模型的拟合及检验 | 第30-35页 |
| ·Copula 模型的估计 | 第35-37页 |
| ·股票、债券与基金市场的相关性分析 | 第37-39页 |
| 第4章 基于时变 Copula 的股票、债券与基金市场相关性分析 | 第39-50页 |
| ·时变 Copula 模型的估计 | 第39-40页 |
| ·股票、债券和基金市场的时变相关性分析 | 第40-48页 |
| ·时变线性相关性分析 | 第40-44页 |
| ·尾部相关性分析 | 第44-47页 |
| ·时变相关性分析小结 | 第47-48页 |
| ·常相关 Copula 与时变相关 Copula 结果的比较分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
