基于VaR的保险资金运用管理
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-17页 |
| ·选题背景 | 第12-13页 |
| ·选题意义 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-17页 |
| 2. 保险资金运用概述 | 第17-27页 |
| ·保险资金的概念以及性质 | 第17-22页 |
| ·商业保险投资与社会保险投资 | 第17-18页 |
| ·寿险资金运用与非寿险资金运用 | 第18-19页 |
| ·保险投资资金的来源 | 第19-21页 |
| ·保险投资资金的性质 | 第21-22页 |
| ·保险资金运用研究概况 | 第22-27页 |
| ·保险资金运用概况 | 第22-24页 |
| ·风险价值(VaR)概况 | 第24-27页 |
| 3. 我国保险资金运用的历史沿革和现状分析 | 第27-38页 |
| ·我国保险资金运用的历史沿革 | 第27-30页 |
| ·我国保险资金运用的现状分析 | 第30-34页 |
| ·我国保险资金运用规模 | 第31-32页 |
| ·我国保险资金运用结构 | 第32-33页 |
| ·我国保险资金运用中存在的问题 | 第33-34页 |
| ·国外保险资金运用的启示 | 第34-38页 |
| ·国外保险资金运用分析 | 第34-36页 |
| ·国外保险资金运用的启示 | 第36-38页 |
| 4. VAR方法的理论及其在保险资金运用中的结合 | 第38-49页 |
| ·投资分析理论的发展简析 | 第38-42页 |
| ·马科维茨模型 | 第38-40页 |
| ·资本资产定价模型 | 第40-41页 |
| ·套利定价模型 | 第41-42页 |
| ·VAR方法的理论分析 | 第42-46页 |
| ·边际VaR | 第44-45页 |
| ·增量VaR | 第45页 |
| ·成分VaR | 第45-46页 |
| ·VAR方法在保险资金运用中的结合 | 第46-49页 |
| ·VaR方法的风险管理功能 | 第47页 |
| ·VaR方法的绩效评估功能 | 第47页 |
| ·VaR方法的投资管理功能 | 第47-49页 |
| 5. 基于VAR方法的保险资金运用优化的实证分析 | 第49-63页 |
| ·VAR的计算 | 第49-55页 |
| ·单项资产的VaR | 第50-52页 |
| ·投资组合的VaR | 第52-55页 |
| ·VAR工具的计算 | 第55-59页 |
| ·边际VaR的计算 | 第56-57页 |
| ·增量VaR的计算 | 第57-58页 |
| ·成分VaR的计算 | 第58-59页 |
| ·保险资金运用绩效评估 | 第59-61页 |
| ·VAR方法的局限 | 第61-63页 |
| 总结 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第70页 |
