| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-11页 |
| ·期权定价理论的历史背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·期权定价理论的研究现状 | 第8-9页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第9-11页 |
| 第2章 准备知识 | 第11-13页 |
| 第3章 有交易成本和分红的欧式期权的定价 | 第13-26页 |
| ·Black-Scholes模型的基本理论 | 第13-18页 |
| ·有交易成本和连续分红的欧式期权定价 | 第18-24页 |
| ·有交易成本和离散分红的欧式期权定价 | 第24-26页 |
| 第4章 选择期权的定价 | 第26-29页 |
| ·没有交易成本和分红的选择期权的定价 | 第26-27页 |
| ·有交易成本和连续分红的选择期权的定价 | 第27-28页 |
| ·有交易成本和离散分红的选择期权的定价 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 后记 | 第31页 |