| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| §1.1 经典的马克维茨均值方差模型 | 第8-9页 |
| §1.2 我国的基金介绍 | 第9-10页 |
| §1.3 本文所做的工作 | 第10页 |
| §1.4 文中标记的符号 | 第10-11页 |
| §1.5 预备知识 | 第11-14页 |
| 第二章 马克维茨模型在基金中的建立 | 第14-21页 |
| §2.1 一般证券市场下马克维茨模型的建立 | 第14-17页 |
| §2.2 单阶段开放式基金的均值方差模型 | 第17-19页 |
| §2.3 带有固定比例赎回准备金的模型 | 第19-21页 |
| 第三章 摩擦市场中开放式基金均值方差模型 | 第21-28页 |
| §3.1 摩擦市场中马克维茨均值方差模型 | 第21-23页 |
| §3.2 摩擦市场中基金的均值方差模型 | 第23-25页 |
| §3.3 摩擦市场中带有固定比例赎回准备金 | 第25-28页 |
| 第四章 我国基金市场的实际情况验证 | 第28-32页 |
| §4.1 摩擦市场的修正模型 | 第28-29页 |
| §4.2 我国基金市场中影响赎回的因素 | 第29-30页 |
| §4.3 寻求净收益最大化 | 第30页 |
| §4.4 寻求总资产收益最大化 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-33页 |
| 致谢 | 第33页 |