基于CVar的投资组合模型
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪言 | 第9-19页 |
| §1.1 研究背景概述 | 第9页 |
| §1.2 风险度量的一般方法 | 第9-17页 |
| §1.2.1 期望效用模型 | 第9-10页 |
| §1.2.2 均值-方差模型(MV) | 第10页 |
| §1.2.3 β系数法 | 第10-12页 |
| §1.2.3.1 β系数计算方法 | 第11-12页 |
| §1.2.4 VaR.模型 | 第12-15页 |
| §1.2.4.1 VaR值的计算方法 | 第14-15页 |
| §1.2.5 CVaR模型 | 第15-17页 |
| §1.3 一般的投资组合模型 | 第17-19页 |
| 第二章 模型分析 | 第19-26页 |
| §2.1 GARCH模型介绍 | 第19-20页 |
| §2.1.1 ARCH模型 | 第19页 |
| §2.1.2 GARCH模型 | 第19-20页 |
| §2.2 CVaR新模型 | 第20-24页 |
| §2.3 MAD模型 | 第24-26页 |
| 第三章 模型实证数据对比测试 | 第26-39页 |
| §3.1 模型求解方法 | 第26页 |
| §3.2 MPS文件 | 第26-30页 |
| §3.3 模型对比测试 | 第30-39页 |
| §3.3.1 与社保投资一零九组合的比较 | 第30-31页 |
| §3.3.2 第一组测试结果的数据分析 | 第31-33页 |
| §3.3.3 与相应的MAD组合模型的比较 | 第33-38页 |
| §3.3.3.1 原始数据 | 第33页 |
| §3.3.3.2 与相应MAD模型的测试结果 | 第33-38页 |
| §3.3.4 第二组测试结果的数据分析 | 第38-39页 |
| 第四章 总结 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
