| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究动机 | 第10-12页 |
| ·国内外的研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外的相关研究 | 第12-13页 |
| ·国内的相关研究 | 第13-14页 |
| ·主要的创新及不足 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第14页 |
| ·不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 基金家族的竞争及对市场流动性影响的理论分析 | 第15-24页 |
| ·交易成本与基金家族的关系 | 第15-16页 |
| ·信息不对称与基金家族的关系 | 第16-17页 |
| ·基于波特的五力竞争模型分析 | 第17-22页 |
| ·潜在的进入者 | 第18-19页 |
| ·替代品分析 | 第19页 |
| ·与供方的博弈：基金的运行成本 | 第19页 |
| ·与买方的博弈 | 第19-20页 |
| ·基金家族之间的行业内部竞争 | 第20-22页 |
| ·基金家族的竞争对市场流动性影响的传导机制 | 第22-24页 |
| 第三章 基金特征变量与股票市场流动性的关系研究 | 第24-36页 |
| ·数据与研究方法 | 第24-29页 |
| ·基金特征变量的选择 | 第24-25页 |
| ·股票市场流动性的度量 | 第25-26页 |
| ·假设 | 第26-28页 |
| ·数据来源 | 第28页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·实证结果 | 第29-35页 |
| ·描述性统计结果 | 第29-32页 |
| ·基金特征变量与股票市场流动性的关联研究 | 第32-33页 |
| ·基金特征变量与股票市场流动性在总体上的关联研究 | 第33-35页 |
| ·研究小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于FAMA 三因子改进模型的基金重仓股截面收益差异研究 | 第36-49页 |
| ·基金特征变量对基金重仓股收益的影响分析 | 第36-38页 |
| ·FF 模型的来源 | 第36-37页 |
| ·FF 模型的构建 | 第37-38页 |
| ·研究设计 | 第38-42页 |
| ·数据与样本 | 第38页 |
| ·FAMA 三因子的构造 | 第38-40页 |
| ·基金特征变量因子的构造 | 第40页 |
| ·市场无风险利率与市场基准指数的选择 | 第40页 |
| ·基于基金特征的交易策略模型设计 | 第40-42页 |
| ·实证结果 | 第42-47页 |
| ·描述性统计结果 | 第42-45页 |
| ·回归分析 | 第45-47页 |
| ·对实证结果的进一步分析 | 第47-48页 |
| ·研究小结 | 第48-49页 |
| 第五章 基金家族对股票市场流动性影响的结论 | 第49-52页 |
| ·研究结论 | 第49页 |
| ·研究结论与假设异同的原因分析 | 第49-51页 |
| ·进一步研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第56-57页 |
| 后记 | 第57页 |