| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-10页 |
| ·研究思路和创新点 | 第10-11页 |
| 2 商业银行资产负债管理理论和方法 | 第11-29页 |
| ·商业银行资产负债管理的内容 | 第11-12页 |
| ·西方商业银行资产负债管理理论的发展历程 | 第12-17页 |
| ·我国商业银行资产负债管理的发展及其存在的问题 | 第17-19页 |
| ·现代商业银行的资产负债管理方法 | 第19-29页 |
| 3 商业银行资产负债管理的动态匹配模型研究 | 第29-44页 |
| ·持续期理论研究 | 第29-35页 |
| ·随机持续期模型研究 | 第35-40页 |
| ·Vasicek模型参数估计 | 第40-44页 |
| 4 随机持续期模型在商业银行资产负债管理中的实证分析 | 第44-62页 |
| ·我国商业银行实施随机持续期模型管理的环境 | 第44-48页 |
| ·运用随机持续期模型对国内某商业银行进行实证分析 | 第48-56页 |
| ·对策建议 | 第56-62页 |
| 结束语 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 附录 | 第66-82页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |