| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·期货市场的产生与发展 | 第9-11页 |
| ·国际期货市场的产生与发展 | 第9-10页 |
| ·中国期货市场的产生与发展 | 第10-11页 |
| ·选题的背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·企业套期保值的研究现状 | 第12-13页 |
| ·套期保值风险分析理论 | 第13-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| ·本文的整体框架 | 第16-18页 |
| 第2章 股指期货及其套期保值功能 | 第18-41页 |
| ·股票指数 | 第18-20页 |
| ·股票指数的编制方法 | 第18-19页 |
| ·主要的股票指数 | 第19-20页 |
| ·股票指数的作用 | 第20页 |
| ·股指期货 | 第20-25页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第20-21页 |
| ·世界上几种主要的股指期货合约 | 第21-23页 |
| ·股指期货的特点 | 第23-24页 |
| ·股指期货的功能 | 第24-25页 |
| ·股指期货套期保值概述 | 第25-33页 |
| ·套期保值的基本含义 | 第26-27页 |
| ·套期保值的理论发展及假设前提 | 第27-29页 |
| ·套期保值的基本类型 | 第29-30页 |
| ·套期保值的交易原则 | 第30-32页 |
| ·套期保值对期货市场的作用 | 第32-33页 |
| ·基差理论 | 第33-34页 |
| ·基差的含义 | 第33页 |
| ·股指期货的基差 | 第33-34页 |
| ·基差变化与套期保值效果 | 第34页 |
| ·套期保值交易的应用 | 第34-40页 |
| ·商品期货的套期保值 | 第35-37页 |
| ·股指期货的套期保值 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 风险度量的VAR 方法及其估算模型 | 第41-58页 |
| ·风险度量的VAR 方法 | 第41-47页 |
| ·VaR 方法产生的背景 | 第41-42页 |
| ·VaR 的含义 | 第42-44页 |
| ·计算VaR 的方法 | 第44-47页 |
| ·GARCH 模型 | 第47-50页 |
| ·GARCH 模型及改进 | 第47-48页 |
| ·GARCH 模型的检验 | 第48-50页 |
| ·SV 模型 | 第50-54页 |
| ·SV 模型及统计特性 | 第50-51页 |
| ·SV 模型的估计方法 | 第51-54页 |
| ·VAR 模型的事后检验 | 第54-57页 |
| ·正态性检验 | 第54-55页 |
| ·准确性检验 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 股指期货规避商品价格风险的实证研究 | 第58-85页 |
| ·股指期货与钢材的交叉套期保值模型 | 第58-62页 |
| ·钢材套期保值的必要性 | 第58-59页 |
| ·相关系数的计算 | 第59-61页 |
| ·交叉套期保值实例分析 | 第61-62页 |
| ·KOSP1200 股指期货基差风险的VAR 实证分析 | 第62-77页 |
| ·基差风险度量的VaR 模型 | 第62-63页 |
| ·股指期货相关数据的检验 | 第63-65页 |
| ·基于GARCH 的VaR 度量 | 第65-70页 |
| ·基于SV 的VaR 度量 | 第70-77页 |
| ·GARCH 和SV 的VAR 值的比较及建议 | 第77-79页 |
| ·基于GARCH 模型和SV 模型VaR 值的比较 | 第77-78页 |
| ·我国应用VaR 方法的几点建议 | 第78-79页 |
| ·沪深300 股指期货 | 第79-84页 |
| ·沪深300 股指的编制方法 | 第79-80页 |
| ·沪深300 股指的走势分析 | 第80-81页 |
| ·股指期货为金融企业带来了机遇 | 第81-82页 |
| ·沪深300 股指期货规避我国商品价格风险的思考 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第5章 结论与展望 | 第85-87页 |
| ·结论 | 第85-86页 |
| ·展望 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 作者简介 | 第93页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第93页 |