| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·可转债定义与特征 | 第8-9页 |
| ·国内外可转债市场发展现状 | 第9-11页 |
| ·国内外可转债定价研究现状 | 第11-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-17页 |
| ·研究内容与创新点 | 第17-19页 |
| 2 利率期限结构 | 第19-26页 |
| ·利率期限结构的概念和研究意义 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构研究综述 | 第20-21页 |
| ·利率期限结构的构造 | 第21-23页 |
| ·利率期限结构研究实证 | 第23-26页 |
| 3 期权定价方法 | 第26-39页 |
| ·Black-Scholes 期权定价理论 | 第27-30页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第30-31页 |
| ·二叉树模型 | 第31-32页 |
| ·有限差分法 | 第32-35页 |
| ·有限元方法 | 第35-36页 |
| ·期权定价方法比较 | 第36-39页 |
| 4 我国可转债定价分析 | 第39-52页 |
| ·参数的确定 | 第39-41页 |
| ·Black-Scholes 模型定价 | 第41-46页 |
| ·数值模拟定价 | 第46-47页 |
| ·解析解与数值解比较分析 | 第47-52页 |
| 5 全文总结 | 第52-53页 |
| ·主要结论 | 第52页 |
| ·研究局限与展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录1 国债基本数据（2007-01-04） | 第57-60页 |
| 附录2 三次多项式样条函数系数矩阵 | 第60-61页 |
| 附录3 波动率计算程序 | 第61-62页 |
| 附录4 Black-Scholes 模型求解可转债价值 | 第62-64页 |
| 附录5 有限差分求解只有转换权的欧式可转债价值 | 第64-67页 |
| 附录6 有限元求解只有转换权的欧式可转债价值 | 第67-71页 |