我国可转换债券定价方法研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 导论 | 第8-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-15页 |
| ·可转换债券定价的相关理论 | 第12-14页 |
| ·可转换债券定价的实证分析 | 第14-15页 |
| ·文章的创新点及逻辑思路 | 第15-17页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| ·本文逻辑思路 | 第16-17页 |
| 2. 可转换债券的要素及定价相关考虑因素 | 第17-33页 |
| ·可转换债券的特征与作用 | 第17-18页 |
| ·可转换债券的要素 | 第18-28页 |
| ·票面利率(coupon rate) | 第18-22页 |
| ·转换比率和转股价格 | 第22页 |
| ·赎回条款(Call Provision) | 第22-24页 |
| ·回售条款(Put Provision) | 第24-25页 |
| ·特别向下修正条款 | 第25-28页 |
| ·影响普通债券定价的主要因素 | 第28-30页 |
| ·可转换债券相关股票定价中的考虑因素 | 第30-33页 |
| 3. 可转换债券定价理论与模型选择 | 第33-41页 |
| ·可转换债券价值构成 | 第33-34页 |
| ·最小值原理 | 第34页 |
| ·可转换债券普通债券价值计算 | 第34-36页 |
| ·可转换债券期权价值分析 | 第36-38页 |
| ·期权的内在价值和时间价值 | 第36-37页 |
| ·影响可转债期权价值的主要因素 | 第37-38页 |
| ·布莱克—斯科尔斯模型简介 | 第38-41页 |
| 4. 我国可转换债券定价案例分析—以凯诺转债为例 | 第41-49页 |
| ·凯诺科技股份有限公司背景 | 第41-44页 |
| ·行业分析 | 第41-42页 |
| ·行业地位 | 第42-43页 |
| ·经营状况 | 第43页 |
| ·未来发展规划 | 第43-44页 |
| ·凯诺转债相关条款内容 | 第44-46页 |
| ·凯诺转债定价 | 第46-49页 |
| ·凯诺转债的纯粹价值 | 第46页 |
| ·凯诺转债的买入期权价值 | 第46-49页 |
| 5. 我国可转换债券定价方法 | 第49-52页 |
| 6. 小结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
