| 目录 | 第1-7页 |
| 图表索引 | 第7-9页 |
| 中文摘要 | 第9-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 第1章 导论 | 第13-32页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第13-15页 |
| ·问题的提出 | 第13页 |
| ·选题意义 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-26页 |
| ·流动性及商业银行流动性风险的定义 | 第15-17页 |
| ·商业银行流动性风险的本质:流动性转换与挤兑 | 第17-20页 |
| ·流动性风险管理理论的演进与比较 | 第20-22页 |
| ·商业银行流动性风险管理:从微观到宏观 | 第22-25页 |
| ·国内相关研究及其评述 | 第25-26页 |
| ·研究范畴、方法与框架结构 | 第26-29页 |
| ·研究范畴与研究对象 | 第26-27页 |
| ·研究方法 | 第27页 |
| ·框架结构 | 第27-29页 |
| ·本文创新 | 第29-32页 |
| 第2章 商业银行流动性风险的生成机制:内生与外生 | 第32-52页 |
| ·银行流动性风险的内生性根源:一个分析框架 | 第32-36页 |
| ·三种情况下的最优配置均衡 | 第33-35页 |
| ·银行流动性风险的内生性根源 | 第35-36页 |
| ·银行其他风险向流动性风险的转化 | 第36-39页 |
| ·银行流动性风险的外生性:风险传染 | 第39-42页 |
| ·模型假设及相关变量 | 第40页 |
| ·模型推导及结论 | 第40-42页 |
| ·银行流动性风险的归集与爆发:挤兑 | 第42-46页 |
| ·银行挤兑的分类与描述 | 第42-44页 |
| ·挤兑的博弈模型 | 第44-46页 |
| ·国家担保与商业银行流动性风险 | 第46-50页 |
| ·没有担保下的商业银行风险行为 | 第47-48页 |
| ·国家担保下的商业银行风险行为 | 第48-49页 |
| ·模型结论及分析 | 第49-50页 |
| 本章小结 | 第50-52页 |
| 第3章 中国商业银行流动性风险的计量 | 第52-74页 |
| ·商业银行流动性风险的计量方法 | 第52-57页 |
| ·静态指标及其比较 | 第52-54页 |
| ·动态指标和方法 | 第54-57页 |
| ·中国商业银行流动性风险的计量 | 第57-66页 |
| ·我国银行流动性风险的动态变化 | 第57-62页 |
| ·银行业的整体流动性状况 | 第62-64页 |
| ·原因剖析 | 第64-66页 |
| ·中国商业银行流动性的横向比较 | 第66-72页 |
| ·四大国有银行与股份制银行的比较 | 第66-68页 |
| ·上市与非上市股份制银行的比较 | 第68-70页 |
| ·我国银行与发达国家银行的比较 | 第70-72页 |
| 本章小结 | 第72-74页 |
| 第4章 中国商业银行流动性风险的特性解析 | 第74-101页 |
| ·流动性、流动性过剩、流动性风险的再认识 | 第74-76页 |
| ·流动性与流动性过剩:微观与宏观视角 | 第74-75页 |
| ·流动性过剩背景下的银行流动性风险管理 | 第75-76页 |
| ·流动性过剩表象下的风险隐忧 | 第76-82页 |
| ·阶段性流动性过剩的原因不可持续 | 第77页 |
| ·不良贷款形成严重的流动性风险隐患 | 第77-78页 |
| ·资金错配带来的流动性风险加大 | 第78-80页 |
| ·中小银行面临的流动性风险不容乐观 | 第80-81页 |
| ·我国金融业全面开放带来流动性风险挑战 | 第81-82页 |
| ·流动性监管与中国商业银行流动性风险 | 第82-90页 |
| ·流动性监管指标分析 | 第83-86页 |
| ·存款准备金制度与商业银行流动性管理 | 第86-90页 |
| ·中国商业银行流动性风险的影响因素:基于面板数据的实证 | 第90-97页 |
| ·数据来源及变量选取 | 第90-92页 |
| ·实证模型构建 | 第92-94页 |
| ·实证结果及分析 | 第94-97页 |
| 本章小结 | 第97-101页 |
| 第5章 商业银行流动性风险管理:模型分析与国际实践 | 第101-123页 |
| ·流动性风险框架下的商业银行管理 | 第101-103页 |
| ·不考虑流动性风险的商业银行管理 | 第101-102页 |
| ·考虑流动性风险的商业银行管理 | 第102-103页 |
| ·最优流动性决策模型 | 第103-107页 |
| ·模型假设及框架 | 第103-105页 |
| ·模型推导 | 第105-107页 |
| ·模型结论及含义 | 第107页 |
| ·最优准备金管理模型 | 第107-108页 |
| ·流动性风险管理的主流方法 | 第108-113页 |
| ·流动性缺口法 | 第108-110页 |
| ·线性规划法 | 第110-111页 |
| ·期限阶梯法 | 第111-112页 |
| ·L-VaR方法 | 第112-113页 |
| ·国际银行业流动性风险管理实践 | 第113-120页 |
| ·巴塞尔委员会关于流动性管理的观点 | 第113-115页 |
| ·发达国家银行流动性风险管理的实践与特点 | 第115-118页 |
| ·国际银行业流动性风险管理的发展趋势 | 第118-120页 |
| 本章小结 | 第120-123页 |
| 第6章 基于中国商业银行的流动性风险管理框架 | 第123-156页 |
| ·中国商业银行流动性风险管理的分析与评述 | 第123-134页 |
| ·中国商业银行流动性风险管理的演进 | 第123-125页 |
| ·中国商业银行流动性风险管理的体制性缺陷 | 第125-130页 |
| ·国际先进银行流动性风险管理的组织与流程 | 第130-134页 |
| ·中国商业银行流动性风险管理的组织架构 | 第134-137页 |
| ·中国商业银行流动性风险管理的流程架构 | 第137-145页 |
| ·流动性风险管理的决策程序 | 第137-138页 |
| ·流动性风险管理的关键流程:流动性预测 | 第138-142页 |
| ·流动性风险管理的一般流程 | 第142-145页 |
| ·中国商业银行流动性风险管理的支撑架构 | 第145-150页 |
| ·流动性风险管理信息系统 | 第145-147页 |
| ·流动性风险报告机制 | 第147-148页 |
| ·流动性危机应急计划 | 第148-150页 |
| ·商业银行全面风险管理框架中的流动性风险管理 | 第150-153页 |
| ·商业银行全面风险管理框架 | 第150-151页 |
| ·纳入流动性风险的商业银行全面风险管理 | 第151-153页 |
| 本章小结 | 第153-156页 |
| 第7章 结论与政策建议 | 第156-166页 |
| ·主要结论 | 第156-158页 |
| ·政策建议 | 第158-164页 |
| ·商业银行微观管理层面的建议 | 第158-162页 |
| ·宏观政策层面的建议 | 第162-164页 |
| ·本文不足与进一步研究的方向 | 第164-166页 |
| 附录1:巴塞尔委员会《银行机构流动性管理的稳健做法》摘要 | 第166-168页 |
| 附录2:中国银监会《商业银行风险监管核心指标(试行)》摘要 | 第168-170页 |
| 附录3:美国大陆伊利诺银行流动性危机案例分析 | 第170-173页 |
| 附录4:《股份制商业银行风险评级体系》涉及流动性的条款 | 第173-176页 |
| 参考文献 | 第176-185页 |
| 1.英文文献 | 第176-182页 |
| 2.中文文献 | 第182-185页 |
| 后记 | 第185-187页 |
